추세트레이딩을 하는법

마지막 업데이트: 2022년 5월 28일 | 0개 댓글
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트렌드 트레이딩에 대해서 알아볼께요~

트렌드 거래는 특정 방향에 대한 자산의 모멘텀 분석을 통해 이익을 포착하려는 거래 스타일입니다. 가격이 상승 또는 하락과 같은 전체적인 방향으로 움직일 때 이를 추세라고 합니다. 트렌드 트레이더는 증권이 상승 추세일 때 매수 포지션에 들어갑니다. 상승 추세는 더 높은 스윙 저점과 더 추세트레이딩을 하는법 높은 스윙 고점이 특징입니다.

트렌드 트레이더는 자산이 하락 추세 일 때 숏 포지션에 진입할 수 있습니다. 하락세는 낮은 스윙 저점과 낮은 스윙 고점이 특징입니다.

트렌드 트레이딩 이해

추세 거래 전략은 증권이 현재 추세와 같은 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 트렌드 거래는 단기, 중기 및 장기 거래자 모두가 사용합니다.

트레이더는 가격 움직임과 기타 기술 도구를 모두 사용하여 추세 방향과 변동 시기를 결정합니다.

가격 행동 거래자는 차트에서 가격 움직임을 봅니다. 상승 추세트레이딩을 하는법 추세의 경우 가격이 최근 고점 위로 이동하는 것을 보고 가격이 하락하면 이전 스윙 저점 위에 머물러야 합니다. 이것은 가격이 오르락내리락하더라도 전체적인 궤적이 오르는 것을 보여줍니다.

동일한 개념이 하락세에도 적용되며 거래자들은 가격이 전체적으로 낮은 최저점과 낮은 최고점을 만드는지 확인합니다. 그것이 더 이상 일어나지 않을 때, 하락 추세가 의심스럽거나 끝났으므로 트렌드 트레이더는 더 이상 숏 포지션을 보유하는 데 관심이 없을 것입니다.

트렌드 트레이딩 전략

다양한 지표와 가격 행동 방법을 사용하는 다양한 추세 거래 전략이 있습니다. 모든 전략에서 손절매를 사용하여 위험을 관리해야 합니다. 상승 추세의 경우 손절매는 진입 전 발생한 스윙 저점 아래 또는 다른 지지선 아래에 배치됩니다. 하락 추세와 숏 포지션의 경우, 스톱 로스는 종종 이전 스윙 고점 바로 위에 또는 다른 저항선 위에 위치합니다.

종종 트레이더는 추세 거래 기회를 찾을 때 이러한 전략의 조합을 사용합니다. 거래자는 더 높은 움직임이 시작될 수 있음을 나타 내기 위해 저항 수준을 돌파할 수 있지만 가격이 특정 이동 평균 이상에서 거래되는 경우에만 거래를 시작합니다.

이러한 전략에는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과할 때 롱 포지션에 진입하거나 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차할 때 숏 포지션에 진입하는 것이 포함됩니다. 또는 일부 트레이더는 가격이 이동 추세트레이딩을 하는법 평균을 넘어서 롱 포지션을 알리거나 가격이 평균 아래로 교차하여 숏 포지션을 알리는 시기를 주시할 수 있습니다.

일반적으로 이동 평균 전략은 신호를 필터링하기 위해 추세트레이딩을 하는법 다른 형태의 기술적 분석과 결합됩니다. 여기에는 추세가 없을 때 이동 평균이 매우 좋지 않은 신호를 제공하기 때문에 추세를 결정하기 위해 가격 행동을 보는 것이 포함될 수 있습니다.

이동 평균은 분석에도 사용됩니다. 가격이 이동 평균 이상이면 상승 추세가 있을 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다. 가격이 이동 평균 아래에 있으면 하락 추세가 나타날 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다.

모멘텀 지표와 전략이 많이 있습니다. 추세 거래와 관련하여 예를 들어 상승 추세를 찾은 다음 RSI를 사용하여 진입 및 퇴장 신호를 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 RSI가 30 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 그 이상으로 추세트레이딩을 하는법 올라갈 수 있습니다. 이는 전체 상승 추세가 그대로 유지된다는 가정하에 매수 포지션을 의미할 수 있습니다. 지표는 가격이 하락했지만 이제 전체 상승 추세에 맞춰 다시 상승하기 시작하고 있음을 보여줍니다. 거래자는 RSI가 70 또는 80 이상으로 상승한 다음 선택한 수준 아래로 떨어질 때 잠재적으로 종료할 수 있습니다.

추세트레이딩을 하는법 추세선 및 차트 패턴

추세선은 상승 추세나 하락 추세에서 스윙 최고치를 따라 스윙 저점을 따라 그려진 라인입니다. 향후 가격이 하락할 가능성이 있는 영역을 보여줍니다. 일부 거래자들은 또한 가격이 하락한 후 상승 추세선에서 더 높게 튀어 오르는 상승 추세에서 매수를 선택합니다. 마찬가지로 일부 거래자들은 가격이 상승한 후 하락 추세선에서 멀어지는 하락 추세 동안 매도를 선택합니다.

트렌드 트레이더는 트렌드의 잠재적 지속 가능성을 나타내는 깃발 또는 삼각형과 같은 차트 패턴도 관찰합니다. 예를 들어, 가격이 공격적으로 상승한 다음 깃발이나 삼각형을 형성하면 추세 거래자는 가격이 패턴에서 벗어나는 것을 관찰하여 상승 추세의 지속을 알립니다.

트렌드 트레이딩 차트 예

다음 Alibaba Group ( BABA ) 차트는 추세를 분석하는 방법에 대한 몇 가지 예와 차트 패턴 및 추세를 사용한 잠재적 거래의 몇 가지 예를 보여줍니다.

이미지 : Sabrina Jiang © Investopedia 2021

가격은 하락세에서 시작됩니다. 그런 다음 가격은 하강 추세선과 이동 평균 이상으로 상승합니다. 그렇다고 추세가 상승했다는 의미는 아닙니다. 트렌드 트레이더는 일반적으로 트렌드를 고려하기 전에 가격이 더 높은 스윙을 높이고 더 높은 스윙을 낮게 만들 때까지 기다릴 것입니다.

가격은 계속 상승하여 새로운 상승 추세를 확인합니다. 가격이 하락한 다음 다시 상승하기 시작하여 첫 번째 차트 패턴을 형성합니다. 가격은 차트 패턴에서 더 높게 쪼개져 잠재적인 매수 포지션을 의미합니다. 상승 추세는 공격적으로 계속되어 두 가지 추가 차트 패턴을 형성합니다. 둘 다 롱 포지션에 진입하거나 기존 포지션에 추가할 수 있는 추세트레이딩을 하는법 기회를 제공했습니다.

가격은 계속 상승하지만 경고 신호를 보내기 시작합니다. 가격이 오랜만에 처음으로 이동 평균선 아래로 떨어지면서 낮은 스윙 로우를 생성하고 단기 상승 추세선을 돌파합니다. 가격은 그 후 새로운 최고치를 기록하지만 다시 이동 평균 아래로 떨어집니다. 이것은 강력한 상승 추세가 아니며 추세 거래자는 일반적으로 이와 같은 조건에서 오래가지 않는 것을 피할 것입니다.

그들은 또한 그들이 가지고 있을 수 있는 남은 매수를 끝내려고 할 것입니다. 차트는 가격이 명확한 추세 방향 없이 이동 평균을 중심으로 계속 진동하고 있음을 보여줍니다. 마지막으로 가격은 하락세로 이동합니다. 트렌드 트레이더는 롱에서 벗어났고 새로운 것을 피하고 숏 포지션에 들어갈 지점을 찾고 있을 것입니다.

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[시스템 트레이딩] 반추세추종형

입력 : 2003-08-29 00:00:00 수정 : 2009-02-17 17:33:46 수정 : 2009-02-17 17:33:46 게재 : 2003-08-29 00:00:00-->

고점매도 저점매수 전략 시장과열 파악 중요

김 병 근 제일투자증권 서면지점 차장

반추세추종형 시스템은 시장의 추세대로 매매하는 것이 아니라 고점에서 매도하고 저점에서 매수하는 전략이다. 이러한 시스템은 시장이 추세를 형성하지 않고 등락을 반복하는 경우에 수익을 올릴 수 있다.

반추세추종형 시스템을 만들기 위해서는 시장의 과열 여부와 가격의 모멘텀을 파악해 언제 시장과 반대방향으로 움직일 것인가를 파악하는 것이 중요하며 이러한 판단지표로 오실레이터를 주로 사용한다. 오실레이터란 시장가격이 0과 100사이에서 등락을 반복한다고 보고 0에 가까워오면 과매도 상태이므로 매수를 그리고 100에 가까우면 과매수 상태이므로 매도하는 방법이다.

대표적인 전략이 스토케스틱(Stochastics)이다. 이 방법은 시스템트레이딩에서 대단히 유용하게 사용된다. 기본적인 개념은 일정기간 동안 현재의 주가가 0과 100 사이에서 어느 위치에 있는가를 백분율로 나타낸 것이다.

예를 들면 스토케스틱 값이 80이라면 일정기간 동안 현재의 주가는 0과 100사이에서 80 수준에 위치하므로 과열권이라고 판단하고 매도를 준비하는 것이다. 반추세추종형 시스템은 추세추종형 보다 일반적으로 높은 승률을 갖는다. 보통의 경우 추세추종형은 최고 40% 정도의 승률을 갖게 되나 반추세추종형의 경우는 50% 이상 80% 정도까지 승률이 상승한다.

그러나 평균수익 대 평균손실 비율이 낮아(평균매매시 이익이 추세트레이딩을 하는법 매우 적다는 의미) 승률이 높더라도 큰 수익이 발생하지 않는다. 또 반추세추종형 시스템은 거래건수가 많아 거래비용이 많이 발생한다. 이러한 특징 때문에 추세추종형 시스템에 비하여 큰 수익을 내기가 어렵다는 것이 일반적인 견해이다.

하지만 추세추종형 시스템과 함께 시스템 포트폴리오를 구성하면 두 시스템이 손실을 보상할 수 있어 투자자산을 안정하게 운용하는데 도움을 준다. [email protected]

[페어 트레이딩/고급편] 35. 페어 트레이딩의 표준 절차

페어 트레이딩을 설계할 때 고려해야할 사항들은 대단히 많다. 다른 투자 전략과 마찬가지로 정답이 없는 불확실성의 세계에서 최적의 방안을 찾아야하기 때문이다. 성공적인 페어 트레이딩을 위해서는 각 종목에 대한 Fundamental Analysis도 필요하고, 통계적인 기술적 분석도 필요하다. Fundamental Analysis는 매우 주관적이고 투자자의 효용 (Utility)에 따라 분석 결과가 다를 수 있다 (이질적 기대감). 반면에 통계적인 기술적 분석은 이 보다는 객관적이라 할 수 있다. 물론 통계적 분석도 기준이나 기간 설정이 투자자마다 다를 수 있으므로 분석 결과도 다를 수 있다.

모든 전략은 분석의 표준 (기준)이 필요하다. 설령 그 표준에 오류가 있더라도 없는 것 보다는 낫다. 필자가 생각하는 통계적인 기술적 분석에 대한 표준을 아래와 같이 정리해 보았다.

(1) 페어 트레이딩 대상에 상관성이 있는지 확인한다. 상관성이 전혀 없으면 분석 대상에서 제외한다. 상관성은 상관계수로 측정할 수 있다. 상관계수는 가격과 수익률로 각각을 측정할 수 있으며, 두 상관성이 일치하지는 않는다. 수익률 상관계수가 높아도 가격 괴리가 점점 커진다면 가격 상관계수는 낮을 수도 있다. 페어 트레이딩을 위해서는 로그 가격의 상관계수가 큰 추세트레이딩을 하는법 것을 선택한다.

(2) Partial Correlation 관계가 있는지 확인한다. 단계 (1)에서 상관성이 있더라도, 시장 요인 때문에 상관성이 높게 측정되었던 건 아닌지 확인한다. 확인 방법은 시장 요인을 제거하고 남은 잔차 성분들에 상관성이 있는지 확인하면 된다. 두 잔차에 상관성이 없으면, 두 종목 간에 실제적인 상관성이 없는 것이므로 페어 트레이딩 대상에서 제외한다. 시장은 종합주가지수를 대용치로 사용할 수 있고, 시장 요인은 회귀분석으로 제거한다.

(3) 페어에 공적분 (Cointegration) 관계가 있는지 확인한다. 우선 공적분 분석을 시도해서 공적분 계수를 추정해 본다. 공적분 계수 추정은 여러 방법이 있을 수 있다. 회귀분석에 의한 베타 값도 공적분 계수가 될 수 있다. 여기서는 스프레드의 정상성을 중시하여 ADF 검정의 p-value를 최소로 만드는 계수를 공적분 계수로 사용하기로 한다. 공적분 계수가 상식적인 수준이면 공적분 추세트레이딩을 하는법 분석 단계로 간다. 추정된 공적분 계수가 이상한 값이 나올 수도 있다. 만약, 종목-1을 기준으로 종목-2에 대한 공적분 계수가 0 에 가까운 값이 나온다면, 종목-1을 1 단위 매수할 때, 종목-2는 0 단위 매도하라는 의미이므로, 롱-숏이 아닌 방향성 투자가 된다. 즉, 페어 트레이딩의 대상이 아닌 게 된다. 이런 원인은 종목-1의 주가가 이미 최대 정상성을 가졌기 때문이다 (종목-1이 등락만 반복하여 횡보하는). 이런 경우는 회귀분석 단계로 넘어간다.

(4) 단계 (3)에서 추정한 공적분 계수로 스프레드를 추정한다. 참고로, 공적분 계수 추정시 스프레드가 AR(1) 모형을 따른다고 가정하여 스프레드의 자기상관계수 (시차=1)가 최소가 되는 계수를 사용해도 추세트레이딩을 하는법 무방하다. 또한, ADF 검정은 결정적 추세가 있는 정상 시계열 (Trend Stationary)도 정상성이 있는 것으로 판단하지만, 여기서는 추세 없이 정상성만을 최대로 만드는 계수를 사용하기로 한다.

(5) 공적분 분석이 용이하지 않으면 회귀분석에 의해 베타 계수를 추정한다. 두 종목 간에 종속성이 있으면 단순 회귀분석으로 베타를 추정한다. 이런 추세트레이딩을 하는법 경우는 지수와 종목, 지주사와 계열사, 보통주와 우선주 등이 있다.

(6) 두 종목이 종속성이 없는 독립적인 관계라면 직교 회귀분석에 의해 베타를 추정한다. 두 종목에 상관성이 없으면 베타값 추정이 곤란하지만, 상관성이 없는 경우는 이미 단계 (1)에서 제외되었으므로 문제될 것은 없다.

(7) 추정된 공적분 계수 혹은 베타를 이용해서 스프레드를 추정한다. 스프레드 계산은 로그 가격을 기준으로 계산한다 (log regression). 로그 가격을 사용하는 이유는 스프레드가 수익률 개념이 되어 기대 수익률 예측이 용이하고, 스프레드의 통계적 분포 특성도 좋아지기 때문이다.

(8) 추정된 스프레드에 추세가 존재하는지 확인한다. 공적분 분석에 의한 스프레드에는 추세가 없겠지만 (단계 (4)에서 제거되었음), 회귀분석에 의한 스프레드에는 추세가 있을 수 있다.

(9) 스프레드에 추세가 존재하면 추세선을 균형선으로 사용해야 한다. 즉, 스프레드가 추세선에서 멀어지면 두 주가는 괴리가 발생하는 것이고, 추세선으로 회귀하면 두 주가는 균형점으로 오는 것이다. 그런데 이 추세가 결정적 추세일지 확률적 추세일지를 판단해야 한다. 사실 어떤 추세인지 판단하기는 매우 어렵다. 주관적인 판단으로 결정적 추세로 생각되면 (Fundamental Analysis에 의해 스프레드의 추세를 인정할 수 있으면), 추세를 제거하고 남은 잔차의 정상성이 존재하는지 확인한다. 정상성이 높다면 페어 트레이딩의 대상이 될 수 있다. 추세를 제거하는 방법은 회귀분석을 이용한다.

(10) 스프레드의 정규성 (Normality) 검정을 수행한다. 정상적인 스프레드라면 균형점 부근에서 많은 점들이 관측되고, 균형점을 벗어난 지점에서는 조금만 관측되어야 한다. 두 주가가 대부분 균형점 근처에 있다가 가끔씩 균형점에서 벗어났다가 회귀하는 모습이 안정적으로 보이기 때문이다. 이 특성은 스프레드의 분포가 정규분포에 가까운지 아닌지를 확인하면 된다. 통계적인 방법으로는 Q-Q plot을 그려보는 방법이나, Shapiro-Wilks 등으로 추세트레이딩을 하는법 정규성을 검정해 보는 방법이 있다. 정규성이 없으면 대상에서 제외한다.

(11) 스프레드의 정상성 (Stationality) 검정을 수행한다. 스프레드를 추정할 때 이미 고려된 사항이지만, 최종적으로 스프레드의 정상성을 체크한다. 육안으로 확인하는 것도 휼륭한 방법이다. 통계적 방법으로는 ADF 검정 등이 있다. ADF 검정의 p-value가 충분히 작으면 정상성이 있는 것으로 판단한다.

(12) 스프레드의 현재 시점이 진입선을 벗어난 상태인지 균형점 근처에 있는 상태인지 확인한다. 진입선을 벗어난 경우라면 페어 트레이딩을 수행하고, 균형점 부근이라면 관찰 대상으로 분류하고 진입선을 벗어나는지 지속적으로 모니터링 한다. 투자자의 성향에 따라 진입선을 벗어날 때 분할 매수로 진입할 수도 있고, 진입선을 벗어났다가 다시 진입선 안으로 들어올 때 진입할 수도 있다.

이상으로 필자가 생각하는 페어 트레이딩의 표준 절차를 정리해 보았다. 위에서 언급한데로, 불확실성 세계에서 모든 투자자가 동의하는 절대적 표준은 있을 수 없다. 이 절차를 기본으로 자신의 목적에 맞는, 자신만의 표준 절차를 수립할 때 참조용으로 활용할 수는 있을 것이다.

주식 종합차트 - 시스템트레이딩 [0301]

차트의 기본적인 사용방법은 주식 종합차트와 동일합니다.
차트의 사용방법에 대한 자세한 도움말은 주식 종합차트 도움말을 참고하시기 바랍니다.
본 시스템 트레이딩차트 도움말에서는 시스템트레이딩을 사용하는 방법에 대해서 설명합니다.

차트에서 시스템트레이딩을 바로 작성하여 적용할 수 있는 전략센터 화면을 제공합니다. 적용된 전략에 대하여 분석보고서를 볼 수 있는 기능과 분할/중첩으로 추세트레이딩을 하는법 기간을 나누어서 전략을 적용할 수 있습니다. 또한 최적화 기능으로 전략/변수/시간의 최적화를 검색할 수 있습니다.

3. 사용방법

전략 적용
시스템 탭에서 전략이름을 더블 클릭하면 차트 상단에 전략실행중이란 텍스트가 뜹니다.
선택한 전략이름으로 이미 적용된 전략이 있을 경우에는 “실행중인 전략은 해제 합니다. 계속 하시겠습니까?” 라는 팝업창이 뜹니다.

좌측 창에 있는 전략을 더블클릭하면 화면에 기본값으로 설정된 전략이 적용됩니다.

[전략실행중] 을 더블클릭하면 전략작성(Wizard)창이 뜹니다.
선택된 전략의 변수를 수정하거나 전략설정을 수정 후 전략적용 버튼을 클릭하면 차트에 수정된전략이 적용됩니다.

차트에 다음과 같은 진입/청산 신호가 표시됩니다. 성과분석 버튼을 클릭하면 해당전략의 보고서를 보실 수 있습니다.

성과 보고서
운용중인 추세트레이딩을 하는법 전략을 해제한 후 좌측창에서 전략선택후 성과분석 버튼을 클릭하면 차트에 적용된 전략의 수익률, 승률, 매매횟수, 손익금액 등의 성과분석 화면과 매매내역, 수익률/손익차트를 볼 수 있게 제공합니다.

* 적용된 전략의 수익률 및 승률, 매매횟수 등의 보고서를 보여주는 기능입니다.

전략 작성
사용자가 전략편집기를 사용하여 전략을 작성하거나, 작성된 전략을 조합하여 사용할 수 있는 마법사 기능을 제공합니다.

전략리스트에서 전략을 클릭시에 해당전략 이름이 보여지며 해당전략이름이 변경하거나 저장, 삭제, 초기화 하는 기능들이 열거되어 있습니다.

데이트레이딩 종목선정하는 방법

주식은 수급변화에 따라서 등락을 거듭하는데 여기서 등락에 원리를 최대한 활용해 주가의 흐름을 포착하여 차익을 남기는 기법입니다.

데이트레이딩의 장점으로는 장이 끝나고 밤사이의 위험이나 내일의 위험을 부담하지 않는다는 게 가장 큰 장점입니다. (나스닥 다우가 큰 폭으로 밀렸으면 다음날 한국 시장도 큰 폭으로 조정이 올 가능성이 높음) 그리고 오르는 장이든 내리는 장이든 가격의 등락만 있으면 언제나 거래가 가능하고 수익을 고르게 낼 수 있다는 장점이 있습니다.

그렇다면 매매에 앞서 가장 중요한 부분이 뭘까를 생각하면 당연!

수급이 있어야 등락 폭이 생기고 그 등락폭에서 수익을 만들수 있기 때문입니다. ( 수급 = 거래랑 )

  1. 전날 혹은 최근의 거래량 상위 종목 중 압축해 가며 종목을 선택한다.
  2. 최근의 최고가를 조사해 하루 등락폭이 큰 종목을 우선 관심을 둔다.
  3. 테마주 또는 재료주는 분위기가 사라지거나 줄지 않는한 등락을 계속 거듭함으로 주의 깊게 살핀다.
  4. 거래량 회전율이 높으면서 상승 추세인 종목에 우선 관심을 가진다.
  5. 이평선 5일선 10일선 20일선을 통과하거나 통과하려는 종목에 관심을 가진다.
  6. 외국인 + 기관투자자들의 수급이 있는 종목에 관심을 가진다.
  7. 앞으로 좋아지거나 뜰것같은 시나리오 종목보다는 현재 확실하게 뜨고 있거나 상승추세인 종목에 관심을 둔다.
  8. 전체 증시 움직임보다 탄력성이 큰 종목을 고른다.
  9. 메스컴에서 기사화되는 종목에 관심을 둔다( 한동안 급등락을 많이 보일 가능성이 크다)
  10. 호가의 수급이 많이 있을 때는 매도하고 , 호가 수급이 잠잠해질 때 들어갈지 말지 결정한다.
  11. 박스권 움직임을 반복하는 종목과 돌파하는 종목에 관심을 둔다.
  12. 장 마감 시간에 갈수록 더욱 강해지는 종목은 오버나잇 해봐도 괜찮다.
  13. 관리 종목은 처음부터 매매하지 않는다.
  14. 하락하고 있는 종목을 고르기보다는 빨간 불 을 켜있는 종목을 선택한다.

결론은 많은 사람들이 관심을 두고 있는 종목을 매매하는 것입니다.

여러 매매방법이 있지만 데이트레이딩은 정말 하루에 등락 폭으로 수익을 발생시키기 위한 자리를 찾기 위한 매매 입니다.

쉽게 접근하시면 정말 큰 오산입니다. (하이 리스크)

위내용은 어떤 책이던 비슷하게 알려준 내용들입니다. 그렇지만 저 내용만으로 매매한다면 95%는 -(마이나스) 결과를 얻을 거라고 생각합니다.

이유는 간단합니다. 내가 매수버튼을 누른 자리가 과연 수익을 만들 수 있는 자리 인가?! 이자리가 좋은지는 아무도 모르지만 처음 데이트레이딩을 하시는 분들이 가장 자주 실수하는 부분이 "너무 쉽게 매수 버튼이 나간다"? 라고 생각합니다.


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