볼린저 라인 결합

마지막 업데이트: 2022년 5월 18일 | 0개 댓글
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꽈배기 차트 썸네일

거래 보령시

Bollinger BandWidth 및 Bollinger % B를 계산하기위한 Amibroker AFL 코드 스 니펫.
Bollinger 밴드는 거래자가 짜내거나 탈주를 식별하기 위해 보편적으로 사용하는 변동성 지표입니다. Bollinger Bands에서 파생 된 몇 가지 지표가 있으며 Band Width 및 Bollinger % B입니다. Amibroker Formula Language에서는 inbuilt 표시기가 없으므로 사용하기 전에 계산해야합니다.
Bollinger Band Width 란 무엇입니까?
위에서 언급했듯이 Bollinger BandWidth는 Bollinger Bands에서 파생 된 지표이며 대개 상단 및 하단 밴드의 비율 볼린저 라인 결합 차이를 측정합니다. Bollinger BandWidth는 다음과 같이 계산됩니다.
Bollinger BandWidth = (상단 볼린저 밴드 - 하단 볼린 거 밴드) / Middle Band.
중간 밴드는 보통 선택한 기간의 단순 이동 평균이며 기본적으로 20 기간입니다. 위의 계산 된 값에 100을 곱하여 백분율을 얻을 수 있습니다.
변동성이 감소하면 Bollinger BandWidth 값도 감소하므로 압착을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 보통 압착의 BandWidth 값은 다양 할 수 있으며 대개 10 % 미만입니다. 값은 보안의 종류에 따라 다르며 squeeze에 대한 BandWidth 값을 마무리하기 전에 보안 동작을 이해해야합니다. 일반적으로 가정은 가격이 압박 후 어느 방향 으로든 빠르게 움직일 것이라는 가정입니다.
Bollinger BandWidth 계산을위한 Amibroker AFL 코드 :
볼링거 % B 란 무엇입니까?
Bollinger % B는 다시 Bollinger 밴드의 파생물이며 일반적으로 위쪽 및 아래쪽 Bollinger 밴드에 대한 보안 가격의 상대적 위치를 나타냅니다. % B는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
% B = 1은 가격이 상단 볼린저 밴드에 있음을 의미합니다. % B> 1은 가격이 상단 볼린저 밴드를 초과했음을 의미합니다. % B = 0은 가격이 하단 볼린저 밴드 % B 0.5에 있고 % B 0은 그 가격은 Lower Bollinger Band와 Middle Band 사이입니다.
일부 거래자는 과매매 및 과매 수 영역을 식별하기 위해 % B를 사용하며 개인적으로 볼링 밴드 쥐어 짜기에서 브레이크 아웃을 식별하는 데 % B를 사용하는 것을 선호합니다.
Bollinger에 대한 Amibroker AFL 코드 % B 계산 :
%를 변수의 이름을 짓는 시작 문자로 사용할 수 없습니다.
위의 코드는 정보 제공의 목적으로 만 제공되므로 사용하기 전에 사용자가 직접 확인하고 테스트해야합니다.

Bollinger Band Squeeze & # 038; Amibroker AFL에 대한 확장.
Bollinger Band Squeeze & amp; Amibroker AFL의 확장 -
Bollinger Band Squeeze & amp; Amibroker AFL의 확장은 일간 거래자를위한 포뮬러의 모든 것을 말하고 있습니다. 그러나 나는 작은 이익을 위해 다시 매일 다시 n을 다시 거래하고자하는 모든 사람들에게이 afl 공식이 scalpers를위한 것이라고 말합니다. 따라서 최대 시간대의 첫 번째 추세를 살펴보고 그에 대한 거래를하십시오. 작은 stoploss 작은 이익을 위해. 그래서 수식과 함께 트렌드를 두피.
여기 Bollinger Band Squeeze & amp; Amibroker AFL에 대한 확장.
Bollinger Band Squeeze & amp; Amibroker AFL,
Bollinger Band Squeeze & amp; Amibroker AFL에 대한 확장. 이제 afl 파일을 복사하여 \ Program Files \ AmiBroker \ Formulaulas \ Custom에 붙여 넣으십시오. 이제 Amibroker의 수식 섹션으로 이동하면 사용자 지정 폴더에 afl이 표시됩니다.

볼링거 밴드 afl
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Bollinger 밴드는 Amibroker (AFL)를 압박합니다.
이것은 변동성 지표입니다. 그것은 큰 변동이 뒤 따르는 저 휘발성 극단의 기간을 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 표시는 거래의 방향을 나타내지 않고 타이밍 만 표시합니다. 기술 / 기본 분석의 다른 측면을 방향으로 사용해야합니다.
색깔이있는 점이있는 신호선이 있습니다. 빨간색 점은 낮은 휘발성 (sqeeze)의 기간을 나타냅니다. 녹색 점은 높은 휘발성의 기간을 나타냅니다.
표시기 선은 신호선 위 및 아래를 교차합니다. 시간은 낮은 변동성의 극단적 인 역사에서 거래됩니다.
큰 움직임이 일어나기 전에 스테퍼 주식을 찾기 위해 스캔 작업에 사용될 수 있습니다. 이 아이디어의 원 저자는 일중 거래에이 아이디어를 사용합니다.
서로 다른 두 시간대의 sqeezes를 확인하십시오.

Bollinger Band Squeeze.
목차.
Bollinger Band Squeeze.
소개.
Bollinger Band Squeeze는 변동성이 낮고 Bollinger Band가 좁은 경우 발생합니다. 존 볼링거 (John Bollinger)에 따르면 변동성이 낮은 기간에는 종종 변동성이 큰 기간이 뒤 따른다. 따라서 변동성의 축소 또는 밴드의 축소는 상당한 진전 또는 감소를 예고 할 수 있습니다. 스퀴즈 플레이가 켜지면 후속 밴드 브레이크 신호가 새로운 이동의 시작이됩니다. 새로운 전진은 상단 밴드 위의 쥐어 짜기와 계속되는 중단으로 시작됩니다. 새로운 쇠퇴는 쥐어 짜기와 더 낮은 밴드 아래의 연속적인 붕괴로 시작됩니다.
지표 정의.
세부 정보를 살펴보기 전에이 거래 전략의 주요 지표를 검토해 보겠습니다. 먼저, 설명을 위해 일일 가격을 사용하고 기본 설정 인 20주기 및 2 표준 편차에서 Bollinger Bands를 설정한다는 점에 유의하십시오. 이러한 옵션은 거래 환경 설정 또는 기본 보안의 특성에 맞게 볼린저 라인 결합 변경할 수 있습니다. Bollinger Bands는 20 일 SMA 마감 가격으로 시작합니다. 상위 대역과 하위 대역은이 이동 평균 위아래로 두 표준 편차로 설정됩니다. 변동성이 확대되면 밴드는 이동 평균에서 벗어나 변동성이 축소되면 이동 평균으로 이동합니다.
Bollinger Bands 사이의 거리를 측정하기위한 표시기도 있습니다. 적절하게이 표시기는 Bollinger BandWidth 또는 BandWidth 표시기라고합니다. 단순히 낮은 밴드의 값보다 낮은 상위 밴드의 값입니다. 이해할 수 있듯이 가격이 높은 종목은 종가가 낮은 종목보다 BandWidth 수치가 더 높다. price가 100이고 BandWidth가 5이면 BandWidth는 가격의 5 %가됩니다. 가격이 20이고 BandWidth가 1이면 BandWidth는 가격의 5 %가됩니다. 표시기를 사용할 때는이를 명심하십시오.
Bollinger Band Squeeze는 구현하기가 비교적 간단한 직접적인 전략입니다. 첫째, Bollinger Bands가 좁고 BandWidth가 낮은 유가 증권을 찾으십시오. 이상적으로, BandWidth는 6 개월 범위의 낮은 끝 부분에 있어야합니다. 둘째, 밴드 이동이 새로운 움직임의 시작을 알리기를 기다립니다. 업스트림 뱅크 브레이크는 낙관적 인 반면, 하락 뱅크 브레이크는 약세이다. 범위를 좁히는 것은 방향성 단서를 제공하지 않습니다. 그들은 단순히 변동성이 축소되고 있다는 것을 추론하고 차트 작성자는 변동성 확장을 준비해야합니다. 이는 변동성을 의미합니다.
거래 신호.
Bollinger Band Squeeze가 곧장 앞으로 나아가고 있지만, 차트 작성자는 신호를 확인하기 위해이 전략과 기본 차트 분석을 결합해야합니다. 예를 들어, 저항 위의 브레이크를 사용하여 위쪽 밴드 위의 브레이크를 확인할 수 있습니다. 비슷하게, 아래의 휴식 시간은 낮은 밴드 아래에서 휴식을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 확인되지 않은 대역 차단은 실패 할 수 있습니다.
아래 차트는 비교적 드물게 2 개월 이내에 2 개의 신호가있는 스타 벅스 (SBUX)를 보여줍니다. 3 월의 급등 이후, 주식은 장래의 거래 범위로 통합되었습니다. SBUX는 낮은 대역을 두 번 부러 뜨 렸지만 3 월 중순부터 낮은지지를 깨지 못했습니다. 기본 차트 분석은 쐐기 형 패턴이 떨어지는 것을 보여줍니다. 이 패턴은 3 월 초에 급상승 한 이후에 형성되었으므로 낙관적 인 연속 패턴이됩니다. 이후 SBUX는 상위 밴드 위를 돌파 한 후 확인을 위해 저항을 깨뜨렸다.
40이 넘는 상승 이후, 밴드는 밴드가 좁아지고 BandWidth가 그 범위의 로우 엔드로 떨어지면서 다시 통합 단계로 옮겼다. 서지 및 평면 통합이 7 월에 황소 깃발을 형성함에 따라 다른 설정이 이루어졌습니다. 이러한 낙관적 인 패턴에도 불구하고 SBUX는 상위 대역 또는 저항을 깨뜨리지 않았습니다. 대신 SBUX는 낮은 밴드와 지원을 깨뜨 렸으며 이로 인해 급격한 감소가있었습니다.
Bollinger Band Squeeze는 방향성 단서를 제공하지 않기 때문에 차트 분석가는 방향 분석을 예상하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야합니다. 또한 기본 차트 분석에서 차트 작성자는 보완 지표를 적용하여 통합 내에서 구매 또는 판매 압력 징후를 찾을 수 있습니다. 모멘텀 발진기와 이동 평균은 통합 과정에서 가격 지표와 함께 단순하게 평평하기 때문에 거의 가치가 없습니다. 대신, 누적 분배 라인, Chaikin 머니 플로우, 머니 플로 인덱스 (볼린저 라인 결합 MFI) 또는 온 밸런스 볼륨 (OBV)과 같은 볼륨 기반 지표의 사용을 고려해야합니다. 축적의 징후는 상승 여파의 기회를 증가시키는 반면, 유통의 징조는 하락세의 기회를 증가시킵니다.
위의 차트는 Lowes Companies (LOW)가 2011 년 4 월에 발생하는 Bollinger Band Squeeze를 보여줍니다. 밴드는 변동성이 축소되면서 몇 개월 만에 가장 좁은 범위로 이동했습니다. 지표 창에 Chaikin Money Flow가 3 월에 약화되고 4 월에 부정적으로 나타납니다. CMF는 1 월 이후 최저 수준에 도달했으며 5 월 초까지 계속 하락했다. 차이 킨 머니 플로우 (Chaikin Money Flow)의 마이너스 판독 값은 주식의 지원 중단을 예상하거나 확인하는 데 사용할 수있는 분배 또는 판매 압력을 반영합니다.
위의 예는 9 월 Bollinger Band Squeeze가있는 Intuit (INTU)와 10 월 초 브레이크 아웃을 보여줍니다. 압박하는 동안 On Balance Volume (OBV)이 어떻게 계속 상승하여 9 월 거래 범위에서 누적을 보였는지 주목하십시오. 매수 압력이나 누적 징후로 인해 상승 여력이 커졌습니다.
밖으로 나가기 전에, 주식은 더 낮은 밴드의 아래에서 열리고, 그 다음 밴드 위로 뒤로 닫혔다. 피어싱 패턴이 형성되었음을 알 수 있습니다. 이는 강세 촛대 반전 패턴입니다. 이 패턴은 뒷받침을 강화하고 위쪽의 브레이크 아웃을 미리 보여줍니다.
가짜.
볼링거 밴드 (Bollinger Bands)의 볼링거 (Bollinger)의 저서에서 존 볼링 어 (John Bollinger)는 "헤드 위크 (head fake)"에 조심해야한다고 차트리스트에게 권고했다. 이것은 가격이 밴드를 깰 때 발생하지만, 갑자기 뒤집어서 다른 방법으로 이동합니다 (황소 또는 곰 덫과 유사). Bullish Head Fake는 Bollinger Bands가 계약을 체결하고 가격이 상단 밴드에서 벗어날 때 시작됩니다. 이 강세 신호는 가격이 빠르게 상위 밴드 아래로 되돌아 가서 낮은 밴드를 깨기 때문에 오래 가지 않습니다. Bollinger Bands가 계약을 체결하고 가격이 낮은 밴드 아래로 떨어지면 곰 같은 머리 가짜가 시작됩니다. 이 곰 같은 신호는 가격이 빨리 낮은 밴드 위로 돌아가고 상위 밴드를 깨기 때문에 오래 가지 않습니다.
결론.
Bollinger Band Squeeze는 변동성이 감소하는 연결을 찾기 위해 고안된 거래 전략입니다. 가장 순수한 형태로, 이 전략은 중립적이며, 계속되는 휴식은 위 또는 아래 일 수 있습니다. 따라서 차타 협상가들은 휴식을 취하기 위해 거래 바이어스를 공식화하거나 휴식을 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 채택해야합니다. 휴식 시간 전에 행동하면 위험 보상 비율이 향상됩니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 환경 및 개인 판단을 보완하십시오. Bollinger Bands 및 BandWidth 표시가있는 S & amp; P 500 ETF 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래는 Extra 회원이 복사하여 붙여 넣을 수있는 고급 스캔 워크 벤치 용 코드입니다. 이 코드는 상단 밴드와 하단 밴드의 차이를 BandWidth를 가격의 백분율로 표시하는 마감 가격으로 나눕니다. 일반적으로 BandWidth는 가격의 4 % 미만인 경우 좁습니다. 차 트리스트는 높은 수준을 사용하여 더 많은 결과를 생성하거나 낮은 수준의 결과를 생성 할 수 있습니다.

꽈배기 차트 만들기 - 보조지표의 연속 - 이동평균선 | SOM`s의 주식투자

키움증권을 포함한 모든 증권사의 차트 위에는 수많은 보조지표를 구현할 수 있고 이러한 보조지표는 우리가 매매할 때 많은 도움을 주게 됩니다. 보조지표를 활용한 기준선 매매를 하시는 투자자분들도 굉장히 많으며 보조지표를 사용하여 타점, 손절라인, 매수 매도에 대한 기준을 세우고 그런 것들을 설명해주는 블로그나 동영상 등도 쉽게 찾아보실 수가 있습니다. 보조지표의 종류가 많고 그 보조지표를 사용하는 수치 값이 모두 다르며 사용 방법도 여러 가지이기 때문에 투자자마다 모두 관점이 다를 수 있습니다.

이번 글에서는 독자분께서 필자에게 질문을 주셨던 내용을 통해 차트 위에 꽈배기 모양으로 지표가 구현되는 방법을 설명드리고자 합니다. 꽈배기 모양으로 지표가 구현되는 것은 여러 가지 보조지표를 통해서 만들 수가 있는데 이번 글을 통해서 꽈배기 지표를 만드는 것에 대해서 고민하고 계셨던 분들이 있다면 설정하시는 데 도움이 되실 수 있기를 바랍니다. 꽈배기 차트를 만드는 방법은 생각보다 간단하며 단순 작업만 반복적으로 하면 누구나 쉽게 제작하실 수 있습니다. 또한 키움증권에서 제공하는 수식관리자가 없어도 누구나 쉽게 제작하실 수 있으니 이번 예시를 통해서 한번 제작해보시기 바랍니다.

꽈배기 차트 썸네일

꽈배기 차트 썸네일

꽈배기 차트란? - 보조지표의 연속성

꽈배기 차트는 여러 가지 보조지표가 꽈배기처럼 말아지며 표현되는 보조지표를 의미합니다. 차트의 형태 중 그물망 차트라는 것이 있는데 그런 것과는 조금 다른 느낌이며 단순히 보조지표를 사용해서 제작할 수 있기 때문에 누구나 쉽게 차트에 구현하실 수 있습니다. 조금 쉽게 이해하실 수 있도록 예시 이미지를 통해서 보여드리겠습니다.

꽈배기 일봉 차트

꽈배기 일봉 차트

위 차트 예시 이미지는 일봉 차트 위에 꽈배기 모양으로 보조지표가 표현된 것입니다. 일정한 간격으로 여러 개의 선이 나열되어 있는 것을 쉽게 확인하실 수가 있으며 저런 선이 여러 개가 있다면 마치 꽈배기처럼 말리는 모양이 되기 때문에 필자가 개인적으로 꽈배기 차트라고 이름을 붙였습니다.

꽈배기 차트에 표현된 지표의 이름을 보시고 해당 보조지표를 만드는 방법에 대해서 이미 어느 정도 이해하신 분들이 계실 것 같습니다. 꽈배기 차트는 특별한 보조지표를 사용하는 것도 아니고 키움증권에서 제공하는 수식관리자를 사용해서 제작해야만 만들 수 있는 지표도 아닙니다. 단순히 여러 개의 지표를 연속적으로 사용하면 위와 같은 꽈배기 모양의 차트가 나타나게 됩니다.

어떤 지표를 사용하느냐에 따라서 그 모양과 구현되는 모습이 달라질 수는 있겠지만 어느 지표던 차트에 표현되는 보조지표를 연속적으로 사용하면 위와 비슷한 느낌의 지표를 제작하실 수 있습니다. 예를 들어 볼린저밴드(20, 2)를 볼린저밴드(21, 2), 볼린저밴드(22, 2)와 같이 여러 개를 만들게 되면 위와 같은 보조지표가 나타나는 것이며 엔벨로프, 이동평균선(단순, 지수, 가중) 등 다양한 선을 위와 같이 제작에 사용하실 수가 있습니다. 그럼 필자가 제작한 것을 예시로 보여드리면서 설명드리겠습니다.

꽈배기 차트의 제작 과정

지표 예시 이미지 1) 지표 예시 이미지 2)

위에 소개해드리는 지표 예시 이미지는 단순 이동평균선을 10일부터 19일까지 하나씩 나열한 것입니다. 이동평균선의 경우에는 한 가지의 보조지표 설정에 5개의 지표를 넣을 수 있기 때문에 보다 수월하게 제작하실 수 있지만 이동평균선을 제외한 다른 지표들은 하나하나 지표를 넣어서 제작해야 한다는 점에서 조금 귀찮아지실 수가 있습니다. 물론 키움증권 수식관리자를 사용하면 한 번의 번거로움으로 5개까지 지표를 설정할 수가 있겠지만 수식관리자를 제공하지 않는 증권사 HTS를 사용하실 경우에는 지표를 하나씩 나열하셔야 한다는 번거로움이 있습니다.

본인이 가장 많이 활용하는 지표를 활용, 혹은 매매에 참고하고 싶은 지표를 활용하여 위와 같이 연속적인 설정을 해보시기 바랍니다. 5 ~ 10분 정도만 투자하셔도 여러 가지 관점으로 위와 같은 지표를 구현하실 수 있습니다. 지표를 구현하실 때 한 가지 주의하실 점이 있다면 이 부분은 얇은 선들이 연속적으로 나타나기 때문에 위와 같은 모습이 보이는 것입니다. 이 때문에 라인 설정을 하실 때 모든 보조지표의 굵기는 1pt로 설정하셔서 지표를 설정해보시는 것을 추천드립니다.

차트 위에 나타날 수 있는 보조지표들을 결합하시면서 하나씩 본인만의 지표를 만들어나가 보시기 바랍니다. 추가적인 자료들을 전달드리면서 다양한 관점과 필자의 노하우 등을 공유드릴 수 있도록 하겠습니다.

[실전차트강좌] 보조지표 조합하여 사용하기(비트코인 마진/비트맥스)

앞서 우리는 주요 기술적 지표들을 살펴보았습니다. 대부분의 기술적 지표들은 적절한 매매 시점을 판단하는데 많은 도움을 주기도 하지만, 저마다 가지고 있는 한계 등으로 인해 단독으로 사용하기에는 다소 무리가 있습니다.

따라서 하나 이상의 기술적 지표들을 결합해 서로 가지고 있는 약점을 보완하여 사용한다면 가격 예측의 정확도를 좀더 향상시킬 수 있을 것입니다. 이번 시간에는 RSI + MACD와 볼린저밴드 + MACD의 조합을 살펴보겠습니다.

RSI+MACD

대표적인 모멘텀 지표인 RSI는 현재 가격이 ‘과 매수’ 상태인지 ‘과 매도’ 상태인지를 판단하는데 아주 유용한 기술적 지표입니다. 하지만, RSI는 가격이 어느 한쪽 방향으로 강한 추세를 형성하고 있는 경우에는 거짓 신호가 많아 신뢰도가 다소 떨어지는 경향이 볼린저 라인 결합 있습니다.

따라서 이를 보완하기 위해 추세지표 중 하나인 MACD를 조합하여 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.

image.png

우선 왼쪽 그림에서 (A) 시점을 봐주십시오. (A) 시점에서 RSI는 가격이 ‘과매수’ 상태에 들어가 매도하라는 신호를 보여주고 있습니다. 그런데 같은 지점에서의 MACD는 상승 추세가 지속되고 있음을 보여주고 있습니다.

MACD는 이후 (B) 지점에 가서야 MACD선이 시그널 선을 하향 돌파하는 데드크로스가 발생하며 매도 신호를 나타냅니다.

만약, MACD를 이용해 현재의 추세가 상승 추세임을 인지하지 못하고 RSI의 매도 신호만 보고 거래를 했다면, 손실을 피하기 힘들었을 것입니다.

따라서 MACD로 추세를 확인한 뒤 RSI의 매매 신호를 이용하여 포지션에 진입하는 방법을 사용하면 RSI가 가지고 있는 단점을 보완할 수 있을 것입니다.

볼린저밴드+MACD

대표적인 변동성 지표인 볼린저밴드는 가격이 급변하는 구간에서는 비교적 신뢰도 높은 매매신호를 보여주지만, 등락 폭이 완만한 구간에서는 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있습니다. 따라서 단독으로 사용 시 잘못된 판단을 할 수 있는 위험성을 가지고 있습니다.

대표적인 추세지표 중 하나인 MACD 역시 가격이 특별한 추세를 보이지 않는 횡보구간에서는 골든 크로스와 데드 크로스의 출현 빈도가 많아져 신뢰할 수 없는 거짓 신호가 잘 나타나는 약점을 가지고 있습니다. 만약 이 두 가지 기술적 지표를 조합하여 서로의 약점을 보완한다면 좀더 정확한 가격 예측이 가능해 질 것입니다.

밑에 현재 가격이 상승 추세를 나타내고 있는 차트가 있습니다. 여기서 (A) 지점을 살펴보면 캔들이 볼린저밴드 상한선을 터치하며 매도신호를 보여주고 있습니다.

하지만, 이것만 가지고 매도 주문을 넣기에는 다소 무리가 있습니다. 캔들이 볼린저밴드 상한선에 부딪혔다 하더라도 추세가 반전되지 않고 지속될 가능성이 있기 때문입니다. (반대로 (B) 지점을 살펴보면 캔들이 볼린저밴드 하한선을 하향 돌파했음에도 하락 추세가 지속되는 것을 볼 수 있습니다.)

image.png

(A) 지점에서 MACD를 살펴보면, 여전히 상승 추세를 나타내고 있습니다. MACD에서 매도 신호를 나타내는 데드크로스가 확인되는 시점은 좀더 지난 (C) 지점이며, 그마저도 아주 완만한 기울기인데다 곧바로 골든크로스(D)가 발생하며 정확한 매도 신호를 보여주고 있지 않습니다.

따라서 이는 상승 추세가 지속될 것이라는 뜻으로 해석할 수 있으며, 실제로 (E) 지점에서 데드크로스가 발생하며 가격이 하락 추세로 전환될 때까지 상승세를 지속하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 만약 (A) 지점에서 볼린저밴드의 매도 신호만 믿고 매도 주문을 넣었다면 큰 손실을 피할 수 없었을 것입니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 볼린저 라인 결합 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

  • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
  • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 볼린저 라인 결합 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (볼린저 라인 결합 볼린저 라인 결합 음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


마무리 생각

기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 볼린저 라인 결합 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

주봉차트가 중요한 이유!

- 주봉에서 하락할 때는, 대개 주가가 오르는 것도 내리는 것도 아니고, 계속 흘러내리는 경우가 많다.

케이피엠테크, 하락 추세의 주봉 차트

- 주봉에서 주가가 20주선 아래서 놀고 있나, 위에서 놀고 있나에 따라서 명확하게 상승과 하락이 다르다.

** 그러니, 너무 일봉 차트에만 집착하지 말자.

주가가 20주선 위에 볼린저 라인 결합 있을 때(19년 4월 - 9월)와 20주선 아래에 있을 때(19년 11월 - 20년 3월)

- 주봉에서 CCI, RSI 활용하여도 좋다.

** 주봉에서 CCI, RSI 과매도 탈출할 때, 매수하여 매도하여 수익률이 116%인 경우

SK이노베이션, 주봉 차트에서도 적용되는 CCI/RSI 매매 기법, 116% 수익 실현.

- 주봉에서도 추세선을 그어넣고 대응하자.

주봉에서도 추세선과 지지 라인, 저항 라인을 설정하여 대응할 수 있다.

- 주봉 차트에서 20주선 상승 추세에서 눌림 자리를 공략하면 좋다.

** 주봉에서도 하락하던 주가가 20주선을 돌파하고 상승하면, 60일선 또는 120일선에 저항받고 눌림목이 형성된다.

- 주봉 차트에서 20주선 상승 추세에서, 일봉 차트 눌림 자리를 공략하면 좋다.

주봉 차트에서 하락하고 있다가, 상승하기 위해서 평지를 만들고 있는 CJ CGV

- 주봉 차트에서도 적용되는, 급등 시 수익 극대화하는 방법

(1) 주가가 급등하였을 때, 볼린저밴드를 활용해서 수익을 극대화할 수 있다.

- 주가가 볼린저밴드를 뚫고 상승하였다가 안으로 들어오는 타이밍에 매도하자.

(2) RSI 70을 이탈할 때 매도하자.

1. 8. 27. 상한가를 기록하고, 8. 28. 아침부터 갭하락으로 시작하였다.

2. 갭하락으로 시작하고, 하락할 때는 쳐다보지도 않았다.

3. 등산의 시작은 평지에서부터 이루어지듯, 20일선이 평평해질 때까지 기다렸고, 주가가 20일선을 돌파하고 60일선에 저항받고 재상승하는 지점인 ₩17,350에 매수하였다.


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