MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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발산은 지표 방향과 가격 차트 간의 차이입니다. 자산이 고점을 더 높게 기록하고 MACD 선이 더 낮은 고점을 형성하면 약세 다이버전스가 형성됩니다. 반대로 MACD의 낮은 저점이 저점을지지하지 않으면 강세 디버전스가 형성됩니다. 이러한 신호는 MACD를 포함한 모든 오실레이터에 일반적입니다. 일반적으로 발산의 발생은 움직임의 완료 (추세의 약화)와 가능한 강력한 조정 또는 반전을 나타냅니다. 그리고 대부분의 다른 신호와 마찬가지로 기억해야 할 작업 규칙이 있습니다. 가격 차트의 기간이 길수록 신호가 강해집니다.

MACD의 계산

MACD
월가의 격언 중에' 달리는 기차에 올라타라(Jumping on the Train) '는 말이 있다. 이것은 추세에 철저하게 순응하는 전략만이 수익을 가져올 수 있다는 얘기다. 예컨대 자신의 잣대로 주식투자에 임하기보다는 생동하는 주가의 흐름을 좇아가는 것이 수익을 얻을 수 있는 확률이 높다.
주식투자에서는 추세가 매우 중요하며 이러한 추세를 알기 위해 이동평균선을 이용하는 게 보편적이다. 실제 주식투자자들 가운데 이동평균선을 이용해 투자하는 사람들이 많다. 주식투자를 처음 하는 투자자들은 이동평균선을 어려워하는 경향이 있는데 사실 이것은 그리 복잡한 개념이 아니다. 예를 들어 5일 이동평균선의 경우 5일간 거래한 사람들의 평균매매단가를 의미한다.
흔히 이동평균선이 교차할 때가 투자시점의 적기라고들 하지만 사실 이 때는 이미 투자 타이밍을 놓쳤다고 보는 것이 옳다.
이동평균선이 후행적이라는 단점이 드러나는 시점이기 때문이다. 오히려 서로 멀어졌다가 다시 만나려고 돌아서는 시점을 찾을 수만 있다면 수익을 극대화시킬 수 있다. MACD와 TRIX는 바로 그 시점을 알려준다.

지표의 이해

MACD( Moving Average Convergence and Divergence) 는 이름 그대로 이동 평균선(Moving Average)이 모였다(Convergence) 멀어졌다(Divergence)하는 경향을 표현한 지표로서 단기지수 이동평균선에서 장기지수 이동평균선을 뺀 값으로 구성된다.
이러한 MACD를 이동평균 시킨 기준선(Signal Line)을 가지고 매매타이밍을 찾고자 한다. 여기서는 기준선이 마치 별개의 지표라고 생각할 수 있는데 이는 보조 지표의 파생지표로서 이해하면 된다.

MACD는 스토캐스틱 지표와 같은 추세보합형 지표보다 훨씬 추세에 종속된다. 이 지표 분석은 주가가 상승추세에 있을 때는 MACD와 기준선 교차 매매신호의 경우 매수신호가 매도신호보다 신뢰도가 높다고 볼 수 있으며 하락 추세일 때는 매도신호가 매수신호보다 더 유용한 신호라고 볼 수 있다. 다시 말해 MACD가 '0'선 위에서는 매수신호의 신뢰성이 높고 'MACD의 계산 0'선 아래에서는 매도신호가 더 신뢰성이 높다는 얘기다.

오히려 투자자들은 MACD의 저점이 올라가는 경우나 MACD의 고점이 내려오는 경우처럼 상대적인 비교가 가능한 시점에 주목할 필요가 있다. 주가의 저점은 내려오는데 MACD의 저점이 올라가는 상태에서 교차 매수신호가 나온다면 상당한 의미 있는 신호라고 볼 수 있다. 주가의 고점은 올라가는데 MACD의 고점이 내려오는 상태에서 교차 매도신호가 나오는 것 역시 의미 있는 신호라고 할 수 있다.

최근에는 MACD와 기준선 교차신호의 후행성 때문에 이보다 조금 더 발전된 형태인 MACD-히스토그램을 많이 이용하고 있다. MACD-히스토그램이란 MACD와 기준선의 차이로 만들어지며 막대기로 표시된다.
이 때 만약 MACD가 신호선보다 더 빠르게 급등하면 MACD-히스토그램의 값은 커지게 되는데 MACD-히스토그램이 상승 중이라면 매수세가, 하락한다면 매도세가 강해지고 있다는 것을 의미한다. 따라서 '0'선을 상향 돌파할 때 막대기 길이가 점차 커지면 매수를 유지하고 작아지면 매도에 임하며 '0'선을 하향 돌파할 때는 일단 매도한 후 다시 길이가 짧아지면 매수시점을 노리는 것이 좋다.

계산식과 의미

MACD 선 = 단기 지수 이동평균 - 장기 지수 이동평균
신호선(Signal line) = MACD선의 지수 이동평균
MACD Histogram(Oscillator) = MACD - 신호선

이 지표를 만든 윌더는 RSI의 계산기간으로써 14일을 제시했는데 그렇다고 해서 반드시 이 기간 값을 사용할 필요는 없다.
물론 종목마다 최적의 기간 값을 컴퓨터를 통해 구할 수도 있겠지만 일반인들이 사용할 때는 기간 값이 길면 신뢰성은 높으나 후행성이 증가하고 기간 값이 짧으면 신호는 주가와 민감하게 반응하지만 속임수가 많다는 단점이 있다. 때문에 바람직한 기간의 설정은 해당 종목의 주기에 맞춰 기간을 설정하거나 자신의 투자성향에 맞춰 정하는 것이 바람직하다.

실전에서의 활용

기준선의 활용
기본적으로 MACD가 '0'선을 상향 돌파할 때 매수를 하고 하향 돌파할 때는 매도하는 방법을 사용한다. 하지만 주가가 어느 정도 오르거나 내린 다음 급반전할 때는 MACD가 늦게 반응하므로 신호가 후행적으로 작용하므로 '0'선 돌파는 다른 보조 지표로 활용할 때 보완수준으로서 사용하는 것이 낫고 실전매매에서는 아래( ②③④⑤ ) 나오는 것들을 사용하는 것이 바람직하다. 예를 들어 MACD가 '0'선 위에서 머무를 경우 RSI의 지지선을 40% 정도로 설정하고 접근할 수 있다.

MACD와 기준선의 교차
교차신호를 해석할 때 가장 우선적으로 판단해야 하는 것은 다이버전시가 발생하였는지의 여부이다. 주가의 고점이 올라가는데 MACD의 고점은 내려오면서 발생하는 네가티브 다이버전시의 경우 매도신호, 주가의 저점은 내려가는데 MACD의 저점은 올라가면서 발생하는 포지티브 다이버전시의 경우 매수신호의 신뢰성이 매우 높다고 본다.
특히 봉우리가 세 개 이상 형성되며 다이버전시가 출현하면 신뢰도는 더욱 높아진다. 이러한 다이버전시가 발생하였을 때는 보조지표 추세선을 그어 지지·저항 분석을 할 경우 매우 유용한 결과를 얻을 수 있다. 이 때 주의할 것은 다이버전시 함정(Divergence Trap)이나 다이버전시의 실패신호가 발생하는지 여부에 관심을 기울여야 한다는 점이다.

다음으로 눈여겨볼 것은 다이버전시는 나오지 않았으나 고점이나 저점이 연속성을 갖고 있는지의 여부이다. MACD의 고점이 올라가면서 발생한 매수신호나 저점이 내려가면서 발생한 매도신호는 의미가 있는 것으로 해석한다.
이 때 '0'선 위에서는 매수신호가 더 신뢰도가 높고 '0'선 아래서는 매도신호가 신뢰도가 높다는 점을 간과해서는 안 된다.
일반투자자들은 '0선 아래로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선의 교차 매입 신호가 신뢰성이 높고, 0선 위로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선 교차 매도신호의 신뢰가 높다'고 알고 있는 경우가 많다.
결국 처음 교차신호가 발생하였을 때 바로 시장에 진입하기보다는 다이버전시의 발생 여부와 저점·고점의 비교를 통해 조건에 해당하는 교차신호에만 매매를 시작하면 실패의 확률을 줄일 수 있다.

변곡점 활용법
변곡점이란 MACD의 기울기가 플러스(+)에서 마이너스(-)로, 또는 마이너스에서 플러스로 변하는 순간을 말하며 변곡점 활용법은 이 순간을 이용해 매매하는 기법으로 특히 단기매매의 경우 유용하게 사용되고 있다.
이 방법은 매매시점을 빠르게 가져갈 수 있다는 장점이 있으나 그 만큼 손실의 위험도 매우 커지므로 사전에 목표수익률을 낮게 잡고 손절매를 철저히 한다는 전제에서만 사용할 수 있는 방법이다.

지표의 수렴기간 활용
주가가 장기간 횡보하면 단기와 장기 이동평균선이 거의 수렴한 채로 움직이게 된다. 이러한 경우 이동평균선을 기초로 만들어진 MACD도 '0'선 근처에서 큰 파동 없이 매우 평평하게 움직인다.
이 같은 유형의 경우 MACD가 활발하게 움직이기 시작하면 즉, 양의 기울기를 형성하며 '0'선 위로 올라오면 주가가 급등하는 경우가 많다. 물론 이동평균선으로도 이를 찾을 수 있지만 MACD에서도 이러한 패턴을 찾을 수 있다.

MACD-히스토그램(오실레이터)의 활용
MACD-히스토그램은 MACD와 신호선의 차이로 계산하는 것이기 때문에 MACD가 기준선 쪽으로 방향을 돌리면 MACD와 기준선의 차이가 늘거나 줄어든다. 즉 MACD가 기준선 위에 있는 상태에서 신호선 쪽으로 하향하다가 교차하면 매도신호가 발생하는 것에 착안하여 교차신호 보다 빠른 신호로서 MACD와 신호선의 차이 히스토그램의 차이가 줄어드는 시점을 매도신호로서 사용하자는 것이다.
결국 매매신호는 O선 위에서는 MACD-오실레이터의 길이가 길어지면 매수, 짧아지면 매도하고 0 선 아래에서는 MACD-오실레이터의 길이가 짧아지면 매수, 길어지면 매도하는 것이다.

또 하나의 신호로서 사용할 수 있는 MACD-오실레이터의 0선 돌파는 사용에 있어 많은 주의가 필요하다. 실전에서 보면 많은 경우 0선 근처에서 돌파하지 못하거나 일시적으로 한 수 다시 기존 추세로 복귀하는 경우가 빈번하기 때문이다. 사실 이런 신호가 나온다면 앞에서 말한 '실패한 신호'가 발생한 것이므로 오히려 기존 추세가 더욱 강화된다. 따라서 실전에서는 0선 근처에서 일정한 수치와 기간 기준을 설정한 후 이를 충족시에만 매매에 임하는 것이 바람직하다.

MACD-히스토그램 또한 다이버젼스 분석이 가능하다. 만약 다이버젼스가 출현한다면 MACD 다이버젼스 보다 더 강력한 신호로 생각해도 된다.
실전에서는 MACD-히스토그램 다이버젼스를 MACD 다이버젼스 보다 더 신뢰성 높은 신호로 인식하는 경우가 많다. 예를 들어 주가와 MACD 모두 동행하며 고점을 돌파하고 있더라도 만약 MACD-히스토그램의 고점이 내려가며 다이버젼스를 형성하고 있다면 주가의 추세전환을 염두에 두고 매매에 임해야 한다.

(실전사례) MACD의 일반적인 적용

위 그림에서 보듯이 MACD와 기준선의 교차가 9번( a - i )에 걸쳐 발생하고 있다. a 와 c 시점처럼 처음 교차가 나오는 시점은 중기보다는 단기 관점에서 변곡점 매매를 활용하는 것이 바람직하다. 즉 a 시점에서 MACD의 기울기가 -에서 +로 변하는 시점에 매수한 후 매도는 기울기가 정체되는 순간 바로 실행해야 한다.

앞에서 언급했지만 가장 의미있는 교차는 다이버젼스와 함께 나타나는 신호라고 볼 때 b 시점은 매수신호로서 신뢰성이 높은 지역이고 d와 g 시점은 매도신호로서 신뢰성이 높은 지역이다. 하지만 실제 주가의 움직임을 보면 d 시점은 매도신호로서 속임수 였다는 것을 알 수 있다. 이 때는 매도신호 발생 후 주가의 실질적인 변화가 없었고 특히 MACD의 고점을 연결한 하락 추세선을 D 시점에서 상향 돌파하며 Negative Divergence가 '실패한 신호'로 판명됨에 따라 오히려 기조의 상승 추세가 탄력을 강화할 가능성이 높아졌다. 따라서 Negative Divergence의 실패가 확인되는 D시점은 적극적으로 매수 해야 하는 시점이다.
Divergence 분석이 아니더라도 이러한 예측은 e, h, i 처럼 0선 근처에서의 움직임을 중시하면 포착할 수 있다. 앞에서 언급한 것이지만 0선 전후에서의 MACD 움직임은 매우 중요하다. e, h 시점처럼 0선 바로 위에서 매수 교차 신호가 나오면 일단 MACD의 계산 의미있는 신호로서 받아들이고 이 때 주가 및 다른 보조지표의 움직임에 관심을 가져야 한다.

e 시점의 경우 교차 후 주가가 Bollinger Bands 중심선 위에서 움직이며 상승 추세로 진입했으나, h 시점의 경우 주가가 Bollinger Bands 중심선 아래에서 밴드 폭을 늘리며 하락했다. 즉 0선 근처에서 타 지표가 우호적으로 작용한 e 시점은 매수신호로서 의미가 있었지만 h 시점은 매수 신호로서 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다. 오히려 i 시점처럼 h 시점의 교차매수신호에 대한 반대의 신호가 즉시 발생하였기 때문에, 즉 실패한 신호가 발생하였다는 점에서 h 시점의 매도신호는 신뢰도가 높다고 볼 수 있다.
MACD-히스토그램을 분석해 보면 오히려 MACD 분석보다 빠르게 신호가 발생함을 보여주고 있다. 특히 다이버젼스의 경우 A 와 C 국면에서 보듯이 오히려 MACD 보다 빠르고 정확하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

이동 평균 수렴 발산(MACD) 표시기가 StormGain에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산(MACD) 표시기가 StormGain에서 작동하는 방식

MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균(EMA)을 빼서 메인 라인(MACD 라인)을 생성하여 생성되며, 이는 신호 라인을 나타내는 또 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 선의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 중심선 위와 아래에서 변동하며, 이를 0선이라고도 합니다.

  • MACD 라인(1): 상승 또는 하락 모멘텀(시장 추세)을 결정하는 데 도움이 됩니다. 두 개의 MACD의 계산 지수 이동 평균(EMA)을 빼서 계산됩니다.
  • 시그널 라인(2): MACD 라인의 EMA(보통 9-기간 EMA). 신호선과 MACD선의 결합된 분석은 잠재적인 반전 또는 진입점 및 퇴장점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램(3): MACD 선과 신호 선의 발산 및 수렴을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수이동평균은 자산의 종가에 따라 측정되며, 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12주기(빠르게)와 26주기(느림)로 설정됩니다. 기간은 MACD의 계산 다양한 방식(분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성할 수 있지만 이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그러나 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화될 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12일 EMA에서 26일 EMA를 MACD의 계산 빼서 계산됩니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 라인과 신호 라인이 교차할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주됩니다. 특히 MACD 차트의 끝(0 라인 위 또는 훨씬 아래)에서 발생할 때 이러한 이벤트는 더욱 그렇습니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

논의된 바와 같이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로 하므로 MACD(12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차티스트는 더 민감한 지표를 만들기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD(5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같이 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 잘못된 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다.

MACD 차트를 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 이동 평균 수렴 발산 표시기는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 선 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 끌리면 수렴하고 멀어지면 발산합니다.

여전히 MACD 표시기의 관련 신호는 MACD 선이 중심선 위 또는 아래(중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래(신호선 교차)를 교차할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호화폐와 같은 변동성 자산과 관련하여 많은 거짓 신호와 까다로운 신호를 생성할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안 됩니다.


센터라인 크로스오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 움직일 때 발생합니다. 중심선 위로 교차할 때 양의 MACD 값은 12일 EMA가 26일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반면 MACD선이 중심선을 하향 돌파하면 26일 평균이 12일보다 높다는 의미로 음의 MACD를 나타냅니다. 다시 말해서, MACD 선이 양수이면 상승 모멘텀이 강해지고 음수이면 하락 추세가 강하다는 의미일 수 있습니다.


신호 라인 크로스오버

MACD 라인이 신호 라인을 넘을 때 트레이더는 종종 이를 잠재적인 구매 기회(진입점)로 해석합니다. 반면 MACD선이 신호선을 하향 돌파하면 트레이더는 이를 매도 기회(출구점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 크로스오버가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려하는 것도 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 표시기가 중심선 아래에 있는 경우(음수), 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주될 수 있습니다. 반대로, 신호선 교차가 잠재적인 판매 포인트를 나타내지만 MACD 선 지표가 양수(0선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르는 것은 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다(더 큰 추세를 고려할 때).


MACD와 가격 다이버전스

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 조치 간의 다이버전스를 통해 통찰력을 제공할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호화폐의 가격 움직임이 더 높은 고점을 만들고 MACD가 더 낮은 고점을 만드는 경우 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀(매수 MACD의 계산 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타내는 약세 다이버전스가 발생합니다. . 약세 다이버전스는 가격 반전보다 앞서는 경향이 있기 때문에 일반적으로 매도 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하락하는 저점과 일치하는 두 개의 상승 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강함을 나타냅니다. 강세 다이버전스는 가격 반전보다 앞서는 경향이 있어 잠재적으로 단기 바닥(하락 추세에서 상승 추세로)을 나타냅니다.


마무리 생각

기술적 분석과 관련하여 이동 평균 수렴 발산 발진기는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 모두 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산과 관련하여 또는 약세 추세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공할 수 있습니다. 결과적으로 많은 트레이더는 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD)이란 무엇입니까? MACD 표시기를 사용하여 ExpertOption에서 거래

이동 평균 수렴 발산 (MACD)이란 무엇입니까? MACD 표시기를 사용하여 ExpertOption에서 거래

진실은 지표가 어떻게 계산되는지 알 필요가 없다는 것입니다. 그래도 왜 내가 너를 지루하게하는거야?

나중에 MACD 설정을 조정할 때 이해해야하기 때문입니다.

MACD는 12 일 지수 이동 평균에서 26 일 지수 이동 평균을 빼서 구합니다.

12 일 EMA – 26 일 EMA = MACD

  • 지수 이동 평균 (EMA)은 가장 최근의 시장 데이터 포인트를 더 강조하는 이동 평균 유형입니다.
  • 이 경우 12 기간 EMA는 단기 EMA입니다.
  • 그리고 26 일 EMA는 장기 EMA입니다.
  1. MACD 라인 상단에 일반적으로 표시되는 신호 라인 ( 9주기 EMA ). 프로 트레이더는이를 매수 및 매도 신호의 트리거로 사용합니다.
  2. 히스토그램 – MACD와 신호선 사이의 거리를 보여주는 그래프입니다.
  3. MACD 라인 자체 – 단기 EMA에서 장기 EMA를 MACD의 계산 뺀 것입니다.

MACD 표시기 이해

Expert Option의 트레이더로서 귀하의 최우선 순위는 항상 추세를 식별 할 수있는 것입니다.

왜?

대부분의 상인이 돈을 버는 곳이기 때문입니다.

그리고 MACD 지표가 등장합니다. 이는 강세 또는 약세 여부에 관계없이 시장 동향을 식별하는 데 도움이됩니다.

어떻게?

  • 첫 번째는 빠른 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 숫자를 나타냅니다.
  • 두 번째는 느린 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 기간 수를 나타냅니다.
  • 세 번째는 빠른 MA와 느린 MA 간의 차이의 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 막대의 수를 나타냅니다.
  • 빠르게 움직이는 평균의 이전 12 개 막대는 12입니다.
  • 느린 MA의 26 개의 이전 마디를 표시합니다.
  • 마지막으로, 9는 빠른 MA와 느린 MA의 차이에 대한 9 개의 이전 막대를 나타냅니다. 이는 차트에 세로 막대 또는 히스토그램으로 표시됩니다.

다음은 인기있는 MACD 용어 중 일부입니다.


MACD 발산이란 무엇입니까?


MACD 컨버전스 란?

이것은 MACD 발산의 반대입니다.

차트의 가격이 하락하는 동안 두 이동 평균선이 상승하는 것처럼 보일 때 발생합니다.

방금 배운 내용을 고려하여 Expert Option의 거래 차트에 MACD 지표를 추가하는 방법을 보여 드리겠습니다. 인디케이터를 추가 한 후에는 다음 작업에 대비할 수 있습니다. MACD에서 신호를 읽는 방법.

Expert Option에 MACD 표시기를 추가하는 방법

전문가 옵션에 MACD를 추가하는 것은 쉽습니다. 즉, 다른 지표를 사용하여 거래 한 경우입니다.

MACD 지표를 트레이딩 차트에 추가했으면이를 연구하고 거래 가능한 신호를 생성 할 때입니다.

도움을 드리기 위해 다음은 최고의 MACD 거래 전략 중 일부입니다.

지금 시도해야 할 최고의 MACD 거래 전략

이러한 전략을 살펴본 후 Expert Option에서 MACD 지표를 거래하는 방법을 배우게됩니다.

MACD에 서로 다른 속도로 움직이는 두 개의 이동 평균이 있다는 것을 고려할 때 빠른 MA가 느린 MA보다 가격 행동에 민감하다는 것을 의미합니다.


MACD 크로스 오버

결과적으로 새로운 트렌드가 형성되면 더 빠른 MA가 가장 먼저 반응하여 결과적으로 더 느린 라인 (신호 라인)을 교차합니다. 이 경우 크로스 오버라고합니다.

교차하는 동안 더 빠른 선은 느린 선에서 멀어집니다 (분할). 거래자들은 이것을 새로운 추세의 형성으로 해석합니다.

MACD 발산

이미 논의했듯이 이는 MACD가 가격선에서 멀어 질 때 발생합니다.

  1. Bullish divergence – MACD가 2 개의 고 저점을 등록하고 가격선이 2 개의 저점을 나타낼 때 나타납니다.
  2. Bearish divergence – MACD 라인이 가격의 상승하는 두 고점과 비교하여 두 번의 하락 고점을 보여줄 때.


MACD의 급격한 상승 및 하락

짧은 이동 평균이 장기 이동 평균에서 멀어지면 기본 자산이 과매 수 또는 과매도임을 나타냅니다. 따라서 수정이 다가오고 있습니다.

자산 가격은 어느 시점에서 정상 수준으로 돌아갈 것입니다.

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Olymp Trade에서 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표 거래

Olymp Trade에서 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표 거래

MACD (Moving Average Convergence / Divergence)는 자산 가격의 변동을 추정하고 예측하기 위해 기술적 분석에 사용되는 지표입니다. 이 지표는 Gerald Appel이 1979 년 자신의 저서“Systems and Forecasts”에서 처음 설명했습니다. Thomas Esprey는 1986 년에 MACD에 히스토그램을 추가했습니다.


초보자 용

신호 및 진입 점

신호 라인 크로스 오버

• MACD 라인은 상향 신호 라인을 가로 지르며 강세 신호입니다.

• MACD 라인은 아래쪽 방향으로 신호 라인을 교차합니다. 이는 약세 신호입니다.

MACD 히스토그램은 MACD 라인과 인디케이터의 신호 라인 간의 차이를 보여주기 때문에 0 값을 표시합니다.MACD의 계산

제로 라인 크로스 오버

• MACD 선은 상향 방향으로 0 선을 교차합니다. 이는 강세 신호입니다.

• MACD 선은 하향 방향으로 0 선을 교차합니다. 이는 약세 신호입니다.

Olymp Trade에서 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표 거래


발산은 지표 방향과 가격 차트 간의 차이입니다. 자산이 고점을 더 높게 기록하고 MACD 선이 더 낮은 고점을 형성하면 약세 다이버전스가 형성됩니다. 반대로 MACD의 낮은 저점이 저점을지지하지 않으면 강세 디버전스가 형성됩니다. 이러한 신호는 MACD를 포함한 모든 오실레이터에 일반적입니다. 일반적으로 발산의 발생은 움직임의 완료 (추세의 약화)와 가능한 강력한 조정 또는 반전을 나타냅니다. 그리고 대부분의 다른 신호와 마찬가지로 기억해야 할 작업 규칙이 있습니다. 가격 차트의 기간이 길수록 신호가 강해집니다.


권장 사항

발산을 형성하기 위해 두 개의 국부 최대 값 / 최소값을 가질 필요는 없습니다. 세 개 이상이있을 수 있습니다. 이것은 MACD의MACD의 계산 계산 정확한 반전 지점을 이러한 방식으로 결정할 수 없음을 의미합니다. 추세가 반드시 반전되는 것은 아닙니다. 단순히 평평해질 수 있습니다. 따라서 발산 또는 수렴은 추세의 강도가 둔화되었음을 나타냅니다. 발산 또는 수렴은 더블 탑 또는 헤드 앤 숄더와 같은 일부 기술적 분석 패턴을 확인할 수 있습니다.


전문가 용


MACD 계산

선형 MACD를 계산하기 위해 더 긴 기간과 느린 지수 이동 평균에서 더 짧은 기간과 더 빠른 지수 이동 평균을 뺍니다.

  1. MACD = ЕМАs (P) – EMAl (P)MACD의 계산
  2. Signal = EМАa (ЕМАs (P) – EMAl (P)) — 신호 라인.
  3. 차이의 히스토그램 = (1) – (2) — 표시기의 수직선

EMAs (P) — 더 긴 기간의 지수 이동 평균.

ЕМАl (P) — 더 짧은 기간의 지수 이동 평균.

EМАa (P) — 두 EMA

P 간의 차이에 대한 더 짧은 기간 평활 이동 평균 — 일반적으로 종가이지만 다른 변형도 가능합니다 (개장, 고가, 저가, 종가, 중간 가격, 일반 가격 и т. д. )


MACD 표시기 값

지표는 값이 이동 평균의 특정 값에 의존하지 않고 상대적인 차이를 보여주는 히스토그램입니다. 따라서 표시기 (또는 히스토그램)는 제로 축과 관련하여 변동합니다. 자산이 커지면 양의 값을 갖고 떨어지면 음의 값을 갖습니다.

동시에 MACD는 추세를 따르는 지표 (예 : 이동 평균)로 구성됩니다. 이것이 추세 지표와 오실레이터의 측면을 모두 통합하는 이유입니다.


MACD 결론

MACD는 추세와 모멘텀 지표가 혼합 된 것으로 시장의 추세에 대한 많은 정보를 제공 할 수 있습니다. 동시에 기존 추세 내에서 작동 할뿐만 아니라 추세의 반전 지점을 결정할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 대부분의 지표와 마찬가지로 추가 분석없이 신호를 사용하는 것은 매우 위험합니다. MACD는 거래 알고리즘을 만드는 데 완벽하지만 신호에만 전적으로 의존하는 것은 권장하지 않습니다.

MACD의 계산

MACD

MACD는 1979년 Gerald Appel에 의해 개발된 지표로 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지면(divergence) 결국은 다시 가까워진다는(convergnece)성질을 이용하여 두 이동평균선이 가장 멀어지는 점을 찾는 모멘텀 지표이다.
MACD는 추세 추종형(Trend following)전략에 가장 잘 활용될 수 있으며, 추세가 없는 시장(non-trending market)에서는 잦은 손실거래(whipsaw)를 유발하는 잘못된 매매신호를 내기 쉬우므로 사용에 신중을 기하여야 한다. 또한 MACD는 작은 가격변동은 무시하고 큰 추세를 쫓아 매매하는데 잘 활용될 수 있으므로, 주봉이나 월봉차트를 분석하는 경우에 보다 나은 성과를 기대할 수
있다.
Appel은 두개의 이동평균의 가중치(exponential factor)로 대략 12일과 26일에 해당하는 0.15와 0.075를 사용하였다. 그는 0.15와 0.075는 매도의 경우에 국한하여 사용하고, 매수의 경우에는 0.22(8일)와 0.11(17일)을 사용할 것을 권하고 있다.

2. 계산 방법

MACD의 계산방법은 다음과 같다.
MACD = n일 지수이동평균 - m일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 s일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line
단, 일반적으로 n은 12일을 m은 26일을 s는 9일을 사용한다.

■ MACD 분석방법

1. MACD와 Signal교차를 이용한 매매
장/단기 이동평균의 차이인 오실레이터와 오실레이터의 이동평균과의 교차(crossovers)에 의해 매매하는 것으로 민감하게 움직이는 오실레이터를 단기선으로 보고, 완만하게 MACD의 계산 움직이는 오실레이터의 이동평균을 장기선으로 보아 두선의 교차에 의해 매매하는 방법이다.
MACD 교차에 의한 매매신호는 추세가 뚜렷한 시장에서는 좋은 신호를 나타내지만, 횡보시장에서는 종종 잘못된 신호를 나타내어 빈번한 손실거래를 유발할 가능성이 크므로, 전적으로 MACD 교차에 의하여 매매하는 것은 바람직하지 않다.

2. 초과매수▪초과매도를 이용한 매매
MACD의 오실레이터가 양(positive)의 일정한 값을 넘어서면 초과매수 상태로 가격은 곧 하락할 것으로 예측되며, 음(negative)의 일정한 값을 하회하면 초과매도 상태로 가격은 곧 상승할 것으로 기대하여 매매하는 방법이다.
Appel은 오직 초과매수/초과매도만을 이용한 매매방법은 잘못된 신호가 빈번하게 발생함으로 MACD교차에 의한 매매방법을 추가하여 사용할 것을 권하고 있다. 참고로 Appel은 S&P500지수에는 +/-2.5포이트를 NYSE 종합지수에는 +/-1.2포인트를 일정한 값으로 사용하였다.

3. 추세선을 이용한 매매
시장가격이 반전되는 경우 MACD의 추세선은 일반적으로 MACD의 교차에 선행하여 붕괴되는 경향이 있으므로, MACD의 추세선은 MACD의 교차만큼 기술적으로 중요한 분석방법이 된다. 공격적인 투자자는 MACD추세선의 붕괴를 매매 기준으로 삼기도 하나, 신중한 투자자는 추세선 붕괴후 MACD의 교차를 확인하고 매매하게 된다.

4. 다이버전스를 이용한 매매
주가 진행과 MACD의 진행이 다른 방향일 경우 상승, 하락을 예견하여 매매하는 방법으로 다이버전스 패턴이 확인된 즉시 매도포지션을 취하거나 패턴 확인 후 MACD 교차가 일어날 때 매도포지션을 취함으로서 이익획득기회를 가지게 된다.

■ MACD Oscillator 분석방법

1. MACD Oscillator의 0선 돌파에 의한 매매
“0”선은 장기/단기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 포인트임으로 0선을 상향돌파시 매수시점으로 0선을 하향 돌파시 매도시점으로 파악하여 매매하는 방법이다.

2. MACD Oscillator의 반전에 의한 매매
MACD Oscillator의 0선 돌파가 약간의 후행성이 존재함으로 이를 보완하기 위하여 MAO가 고점 및 저점에서 반전시 매매를 하는 방법이다.

3. MACD Oscillator의 divergence
MACD의 다이버전스와 적용방법은 동일하나 MAO의 다이버전스가 포착이 더욱 쉽다.

4. MACD Oscillator의 Failure
MAO가 0선을 돌파하지 못하고 0선 근처에서 다시 원래의 추세로 되돌아 가는 경우 기존의 시장추세가 더욱 강화 되는 것을 의미한다. Failure는 가격의 흐름상 가격이 저항선, 또는 지지선에서 일정기간 횡보 또는 소폭조정을 거치면서 에너지를 축척한 후 다시 상승, 또는 하락세로 반전하는 경우에 발생한다.


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