RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 4월 22일 | 0개 댓글
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RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽 정리

해당 종목의 매수세와 매도세 중 무엇인 강한지를 RSI 지표의 한계 나타내는 주식의 보조 지표가 바로 RSI(Relative Strength Index)입니다.

오늘은 RSI 지표는 무엇인지, RSI 지표 계산은 어떻게 하는지, 이렇게 계산된 RSI는 주식 투자 시 어떻게 활용되는지 알아보도록 하겠습니다.

RSI 지표

주식 투자에 앞서 해당 종목의 RSI 지표의 한계 재무제표를 파악하고 앞으로 해당 기업의 성장성은 괜찮은지 또한 현재의 주가가 너무 높은 것은 아닌지 아니면 너무 낮은 것은 아닌지 혹은 적정한지를 파악한 뒤에 투자를 진행하는 것은 무엇보다도 미래 발생될 수 있는 큰 손실을 조금이나마 줄일 수 있는 중요한 사전 행동이라고 할 수 있습니다.

더불어 주식 투자 전에 다양한 지표를 파악하여 해당 주식의 투자 판단에 대한 참고 자료로 사용합니다.

이러한 보조지표 중 한 가지인 RSI(상대 강도지수)는 가격의 상승 그리고 하락의 압력에 대한 상대적인 강도를 나타내는 기술적인 지표라고 할 수 있습니다.

  • RSI (Relative Strength Index)
  • 상대 강도지수
  • RSI 지표의 한계 RSI 지표의 한계
  • 가격 상승과 하락 압력의 상대적 강도

RSI 지표를 한 줄로 쉽게 표현하면 현재 해당 종목의 매수와 매도 강도 중 어디가 강한지 나타내 주는 보조지표 하고 할 수 있습니다.

즉, 매수의 강도(매수세)가 강한지 아니면 매도의 강도(매도세) 강한지 투자자에게 알려주는 지표입니다.

  • 매수와 매도 중 누가 더 강한지 나타내는 지표

이러한 RSI 지표는 약 35년 전에 웰스 윌더(Wells Wilder)라는 사람에 의해서 개발된 지표로 현재 추세의 강도를 백분율로 나누어 계산하고 도대체 언제 주식의 매수 및 매도의 추세가 바뀔 것인지를 추정하는데 중요한 보조 지표로 사용되고 있습니다.

RSI 지표 계산 방법

RSI 지표의 계산 방법을 알아보도록 하겠습니다.

RSI는 N일간 동안 주가 상승폭의 합계와 N일간 동안 주가 하락폭의 합계를 조합하여 계산되게 됩니다.

  • RSI = 가 / (가+나) X 100
  • 가 : N일 동안 주가 상승폭 합계
  • 나 : N일 동안 주가 하락폭 합계
  • 0 < RSI < 100

RSI는 비율 계산의 결과이기 때문에 0과 100 사이의 값을 가집니다.

상기식에서 볼 RSI 지표의 한계 수 있듯이 '가'의 값인 N일 동안 주가 상승폭의 합계, 즉 상승이 없으면 '0'이 되고 RSI의 값이 'RSI 지표의 한계 0'이 되게 됩니다.

그리고 만약 '나'인 N일 동아 주가 하락폭의 합계가 0이라면 RSI = 가/가 X 100이 되게 되므로 100이라는 값을 가지게 됩니다.

RSI 지표의 활용

그렇다면 이제 앞에서 알아본 RSI 지표는 투자 시 어떻게 보조 지표로 활용할 수 있는지 그 활용 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

일반적으로 RSI의 값이 30 이하면 과매도 시점(침체 구간)으로 주식의 매수 시점으로 판단하게 됩니다.

또한, RSI의 값이 50이면 보통의 구간으로 추정하고, 마지막으로 RSI의 값이 70 이상이라고 하면 과매수 시점(과열 구간)으로 매도가 우선되는 시점으로 판단합니다.

  • RSI 50 이상 : 강한 매수세
  • RSI 50 이하 : 강한 매도세

수치상으로 RSI가 50보다 높다면 매수세가 강하다는 의미이고 RSI가 50보다 낮다면 매도세가 강하다는 의미로 받아들이시면 됩니다.

장단기 금리차 어떻게 확인할까? 미국국채 수익률 곡선으로!

장단기 금리차를 직관적으로 확인하는 방법은 미국 국채의 수익률 곡선 확인으로 인베스팅 닷컴의 수익률 곡선 페이지 에서 가능합니다.

미국국채 장단기 금리차 1

위 그림처럼 보라색으로 현재라고 적혀있는 곡선이 우상향 하고 있다면 장단기 금리차는 정상적인 상태입니다. 현재는 금리 인상기라 일년전인 파란색 곡선에 비해서 곡선 기울기가 점점 낮아지고 있습니다.

장단기 금리차 역전 1

반면, 위 그림의 붉은색 임의의 화살표처럼 장단기 금리차역전되면 곡선이 반비례로 변하게 되면서 시장 변동성이 커지게 됩니다. 수익률 곡선이 역전되었다는 말은 단기 금리가 더 커져서, 은행의 예대마진에서 역마진이 생기므로 부실채권부터 회수를 하기 위해서 긴축 금융이 시작됨을 의미하기 때문입니다.

장단기 금리차로 시장 위험도를 판별 할 때 국채간의 차이로 확인하는 것 보다 전체 채권의 수익률 곡선 기울기가 음수인지를 보는 것이 훨씬 안전하고 직관적입니다.

FRED에서 장단기 금리차 확인하기

세인트루인스 연방준비은행 FRED 홈페이지 에서도 확인가능합니다. Browse Data By > Category > Money, Banking, & Finance > Interest Rates(금리) > Interest Rate Spreads(금리차) 순서로 접속 가능합니다.

장단기 금리차 3

장단기 금리차 10년 국채 vs 2년 국채 스프레드

미국 10년 국채2년 국채의 스프레드입니다. 가운데 검정 두꺼운 선을 기준으로 금리차가 정상적일 경우 푸른색 선으로 윗 부분에 표시됩니다. 반면, 스프레드가 역전되면, 검은선 하단에 표시됩니다. 위에서 살펴본 수익률 곡선이 반비례 상태가 됩니다. 회색 기둥은 주식 시장의 침체 기간을 의미합니다.

금리차가 역전된 상태 이후에는 1980년대 버블 붕괴, 1989년 블랙 먼데이, 2000년 기술주 버블 붕괴, 2008년 부동산 버블 붕괴 등의 대폭락이 대부분 왔습니다.

장단기 금리차 10년 국채 vs 3개월 국채 스프레드

장단기 금리차 역전시 포지션을 빼고 싶어도 계좌가 마이너스여서 부담이 된다면, 좀 더 타이트한 지표로 10년과 3개월 국채의 스프레드가 있습니다. 10년 vs 3년 스프레드와 달리 3개월 수치로는 2020년 코로나 대폭락도 예측 가능했습니다.

코로나 사태를 예측할 수는 없었지만, 2019년부터 시작된 장단기 금리차 역전으로 인해서 대피할 수 있는 기간이 1년 RSI 지표의 한계 반 정도 있었습니다. 당시 장단기 금리차는 더 이상 의미가 없다는 뉴스가 쏟아졌었지만, 결과는 코로나가 시발점이 되었을뿐 시장은 터졌습니다.

3년물 금리차가 역전된다고 시장이 100% 폭락하는 것은 아니지만, 만약 3개월물까지 역전되었다면, 계좌수익률에 무관하게 바로 포지션을 정리하는 것이 안전합니다.

장단기 금리차 역전시 주식 투자 포지션 관리 방법

장단기 금리차가 역전되면, 은행에 역마진이 발생하면서, 부실기업부터 자금을 회수하기 시작하면서 대폭락이 올 확률이 증가하므로 현금 비중을 늘리는 것이 안전한 포트폴리오 관리법이라 볼 수 있습니다.

2018년 ~ 2020년처럼 길면 1년 ~ 2년까지 역전된 상태가 유지되기도 하지만, 역전이 된 상태로 기간이 길어지면 예외없이 역사적 대폭락장이 이어져왔습니다.

장기 포지션일 경우 하락에 팔지 않으면 버틸 수 있지만, 레버리지 비중이 높은 경우 주식 담보 대출은 일정 비율 이하로 떨어지면, 강제 청산이 존재하기 때문에 전재산을 잃을 수 있으므로 주담대를 통한 레버리지 투자를 하고 계신 경우 장단기 금리차가 좁혀질 때 신경을 쓸 필요 있습니다.

미국 장단기 금리차 지표의 한계

한국에서 사용시 미국 국채의 장단기 금리차 역전 지표가 통하지 않는 경우가 한 번 있었습니다. 바로 1997년 IMF 외환위기였습니다. 미국의 장단기 금리차는 정상이었지만, 한국을 비롯한 여러 아시아 국가들은 부도를 겪었습니다. 따라서 중국이나 아시아발 위기가 독립적으로 터진다면, 미국 국채의 장단기 금리차의 역전으로는 예측을 할 수 없다는 한계점이 있습니다.

RSI 보조지표 활용법 (일반 상승 다이버전스, 일반 하락 다이버전스)

블로그 이미지

주식, 코인, 선물, 옵션 등 다양한 투자 상품의 차트에 기술적인 분석에 사용하는 대표적인 보조지표 중 하나입니다.

RSI는 일정 기간 동안 투자자산의 가격이 과거에 비해 상승 변화량과 하락 변화량의 평균값을 구한 것으로

상승 변화량이 크면 과매수, 하락 변화량이 크면 과매도 구간이라고 판단합니다.

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절대값으로 따진다면 RSI가 70 이상 일시 과매수 구간, 30 이하 일시 과매도 구간입니다.

RSI 설정법은 사용 중인 거래소 '지표' 카테고리에서 RSI라고 검색하시면 활성화가 가능합니다.

RSI에서 실전 매매에 적용시키고자 하는 것은 다이버전스(Divergence)입니다.

다이버전스의 종류에는 총 3가지로 나눌 수 있습니다.

오늘은 가장 흔하게 포착되며 쉽게 접목이 가능한 일반 상승/하락 다이버전스에 대해서 포스팅하겠습니다.

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먼저 일반 상승 다이버전스의 특징은

차트의 저점은 낮아지지만 RSI 지표의 저점은 높아집니다.

즉, 가격은 하락하지만 매수세가 증가하고 있다는 뜻이고, 이는 상승으로의 추세 전환을 암시합니다.

실제 예시 차트에서도 하락을 상승 다이버전스 포착 후 급 RSI 지표의 한계 등을 한 것을 확인할 수 있습니다.

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Trader Seja

RSI 지표 켜는법

코인 기초공부 카테고리에 포스팅중에 RSI의 기본에 대해서 작성을 했으니

전 포스팅부터 보고 RSI지표가 무엇인지 확인 후 이번 포스팅을 보시는 것을 추천 드립니다.

코인 기초 공부#9 - RSI지표란?

안녕하세요 Trader seja입니다. 오늘 포스팅은 차트의 지표중 하나인 RSI에대해서 알아보고 RSI지표란 무엇인가에 대해 포스팅을 하도록 하겠습니다. RSI 란? : 미국의 웰리스 와일더에 의해서 개발

코인 기초 공부#10 - RSI지표 / 다이버전스 매매법?

안녕하세요 Trader seja입니다. 이번 포스팅은 저번 포스팅에서 사용한 RSI 지표를 가지고 다이버전스를 통한 매매법을 포스팅 하도록 하겠습니다. 다이버 전스란? 캔들의 추세와 달리 RSI지표의 과

자. 본격적으로 RSI 보조지표를 이용해 실제 매매를 어떻게 하는지 성공율은 얼마나 되는지 공부해 보도록 하겠습니다.

매매 하는 방법은 RSI의 추세선을 이용한 매매 방법 입니다.

RSI의 선의 고점과 고점을 추세선으로 생각하고 직선으로 추세선을 긋고 난 후 그 추세선을 돌파 하면

추세선에 대한 리테스트 후 상승을 한다. 라는 매매법 입니다.

위 그림과 같이 RSI의 전 고점과 고점을 직선으로 추세를 긋는 겁니다. 그리고 실제 RSI가 추세선을 돌파 후

리테스트에서 진입을 하는 겁니다. 다음 그림에 실제 차트와 RSI의 추세매매법을 적용하여 어떻게

흘러갔는지 확인해 보도록 해보겠습니다.

위 그림이 실제 RSI보조 지표의 추세선을 적용하여 매매에 진입 했을때 상승을 본 차트입니다.

실제로 왜 이런일이 일어나는가 하면.. RSI는 상대 강도 지수를 나타냅니다.

'매수력' 과 '매도력 ' 힘의 강도를 나타내는 겁니다. RSI 수치가 아래로 내려가면 매도력이 강한거고

RSI 수치가 위로 올라갈 수록 매수력이 강한겁니다.

실제로 위에 매매법으로 적용해보면 시간이 지날수록 약해지던 매수력이 매도력보다 더 강하게 보이며 반등 하며

강세 추세 전환 으로 확인 할 수 있습니다.

반대 매도 관점

여기서 반대로 생각해 보면 아래 저점 트랜드에 추세선을 RSI 지표의 한계 그어 하락이탈 할때에는 반대로 상승 리테스트에 매도를

해야 한다는 결론이 나옵니다.

이번 분석법은 단순하지만 초보 트레이더분들 투자자분들이 쉽게 지표를 보며 진입에 대한 관점을 찾고자 할때 참고

RSI 추세 이탈 이후 항상 리테스트를 하는 것이 아닙니다. 원웨이로 떨어지거나 원웨이로 올라가는 것도 있으니

유동성 있게 본인 매매관점에 적용 하시길 바라며 많은 수익을 올리셨으면 좋겠습니다.

# 이 포스팅은 개인 적인 투자에 있어서 매매진입 관점을 공유만 하는 포스팅이므로 따라하지 마세요#

#투자에 대한 책임은 본인에게 있으며, 해당 게시글은 참고용, 공부용으로만 사용 하세요 #

차트 수렴패턴 / 웨지패턴 / 더블탑 더블바텀 패턴 / 플래그 패턴 패턴매매에 관해 심오한 관점

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[투자] 공부하는 사람

RSI웰레스 월더(Welles Wilder) 에 의해 개발된 지표로 차트를 분석할 때 가장 많이 쓰이는 보조지표 중 하나입니다.

현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 가격의 추세가 전환될 것인지를 예측하는 데 유용한 지표입니다.

RSI는 시장 가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도 인지를 분석하는 것으로, 가격이 상승 추세인 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락 추세인 경우 얼마나 강한 하락세인지 퍼센트로 나타내는 RSI 지표의 한계 지표입니다.

즉, 추세의 강도를 객관적인 퍼센트 수치로 나타내는 지표라고 이해하시면 됩니다.

RSI는 퍼센트 수치로 나타내는 값으로 당연히 0부터 100 사이의 값을 갖습니다.

RS를 구하는 n일동안 하락폭의 평균n일동안 상승폭의 평균은 보통 14일을 사용하며 9일과 25일도 RSI 지표의 한계 많이 사용하는 수치입니다.

참고로 RSI의 개발자인 월더는 14일을 사용하라고 했습니다.

수식을 보면 알겠지만 14일 동안 상승만 있었다면 RS의 분모가 0이므로 RS의 값은 ∞가 되며 따라서 RSI값은 100이 됩니다.

반대로 14일 동안 하락만 있었다면 RS의 분자가 0이므로 RS의 값은 0이 되며 따라서 RSI값은 0이 됩니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 주봉 차트, RSI지표를 추가한 그림

보통의 차트에 위처럼 RSI 지표를 추가하면 RSI 값이 3070일때 구분선이 있습니다.

RSI 수식에서 RSI가 70이라는 것은 14일간의 상승폭의 평균과 하락폭의 평균이 7:3이라는 의미입니다.

이 경우 만일 RSI가 70을 넘어간다면 시장 과열, 과매수 상태로 판단하여 매도시점으로 해석합니다.

반대로 RSI가 30이라는 것은 지난 14일간의 상승폭의 평균과 하락폭의 평균이 3:7이라는 의미입니다.

이 경우 만일 RSI가 30 이하로 떨어진다면 시장 침체, 과매도 상태로 판단하여 매수시점으로 해석합니다.

또한 RSI가 30이하 또는 70 이상의 구간에서 디버전스가 출현한다면 추세 반전 신호로 해석합니다.

9일 RSI 지표를 사용한다면 과열과 침체의 기준을 75와 25로 두어 사용하기도 합니다.

(기간이 짧으면 짧을수록 오실레이터는 민감해집니다.)

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 주봉 차트, RSI가 주는 매매신호 트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, RSI 지표의 디버전스가 발생한 상황

특히 RSI는 MACD보다는 디버전스 신뢰도가 높은 편입니다.

가격이 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못한다면 가격도 곧 추세전환을 보이는 상황이 많이 있습니다.

RSI값이 50선을 언제 상향 돌파 혹은 하향 돌파하는지에 따라 이를 매매시점으로 삼을 수도 있습니다.

이 방법은 분할 매수를 하거나 분할 매도를 할 때 참고하면 좋은 방법입니다.

RSI값이 전고점을 넘지 못하고 하락하는 경우와 전저점을 갱신하지 못하고 다시 오르는 경우가 있습니다.

RSI뿐만 아니라 어떠한 보조지표가 전고점이나 전저점은 갱신하지 못하고 진행방향을 바꿔가는 것을 ' 역추세 전환의 실패 '라고 합니다.

특히 RSI값이 RSI 지표의 한계 30이하이거나 70 이상일 때 역추세 전환의 실패가 출현한다면 이 또한 디버전스 출현과 마찬가지로 추세 전환이 임박했다는 신호로 해석합니다.


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