이동 평균 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 10일 | 0개 댓글
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가격이 수준을 테스트하고 반전 촛대 패턴이 나타나면 완전히 무시할 수 있습니다.

위의 예와 같이 가격은 하락 반전 촛대 패턴(Evening Star)으로 지지를 테스트합니다. 그런 다음 가격이 수준을 벗어나 해당 추세를 종료합니다.

옛날 블로그

이동평균선을 이용한 거래전략은 주식거래에 있어서 가장 기본적인 분석 지표중 하나로써 주식에 ‘추세’가 있다고 가정하고 있고, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 추월하게 될때 주식을 매수하는 전략이다. 일명 ‘골드크로스’를 추후 상승의 선행 지표로 보고 투자하는 전략이다. 장기 이동평균선이 단기 이동평균선을 다시 만난다면 이는 ‘데드크로스’로 보고 하향추세라고 판단하여 주식을 매도하게 된다.


보통 기술적 투자에 있어 자주 참고하는 이동평균선은 5, 20, 60, 120일 이동평균선이다. 기간이 길수록 예전의 데이터까지 거슬러 올라가 평균을 계산하므로 전체적인 주식의 큰 흐름을 볼 수 있고, 기간이 짧을수록 최근의 추세를 반영한다. 대표적인 ‘골드크로스’전략은 이동평균선만을 보고 투자를 하기때문에 입문자 성격이 짙은 기술적 전략이며, 실제로도 많이 참고되는 방법이다.


사실 주식이 이러한 흐름과는 상관없이 주식시장이 효율적으로 움직인다고 판단한다면, 이론적으로는 이동평균선을 이용하는 전략이 효과적으로 작동하기에는 무리가 있다. 다만 효율적 시장 가설은 이성적인 시장 참여자를 가정하고 있기 때문에, 비이성적이고 근시안적인, 본인만의 귀납적인 주식에 대한 전략을 세우고 기술적으로 투자하는 사람이 많을수록 효율적 시장과 거리가 멀어지게 된다. 이러한 사람이 많을수록 시장은 이러한 흐름을 반영하게 되는데, 이러한 흐름이 유의미하다면 골드크로스에 따른 매매를 자동화 함으로써, 하락때는 주식의 보유를 피하고, 상승때는 주식을 보유해 추가수익을 올릴수 있다는 결론에 다다른다. 골드크로스 전략이 조금이라도 효과가 있다면, 최대한 많은 주식을 자동으로 모니터링 하면서 골드크로스 시그널을 포착한 후 매매에 들어가면 된다.


만약, 이동평균 계산 결과에 따른 추세가 주식시장에 존재한다면 어느정도 주식 변동의 선행성이 있다고 판단할수 있고, 이를 이용해 자동적으로 주식을 거래할수 있는 프로그램을 통해서 기회를 포착학고 수익을 낼수 있다. 시스템 트레이딩 기법을 이용하면 동시에 많은 수의 주식수를 모니터링하는것이 가능하고, 확률적으로 상승 추세가 있다고 판단되는 주식을 바로 구입하는것이 가능하기 때문에, 타당성있는 이동 평균 거래 전략 이론이라면 적용하기가 용이할것이다.


본문에서는 컴퓨터 프로그래밍 기법을 이용해 2010년부터 2015년 5월까지의 데이터를 이용해 5개년동안 자동매매 시뮬레이션을 통해 골드크로스 투자방법이 효과가 있는지 살핀다. 대상 모니터링 종목은 4000개에 달하며, 5년동안 발생하는 거래일에 따라 종가기준으로 거래를 했다.

이동평균선에 따라 자동매매를 하면 수익을 얻을 수 있다는 연구에 있어, (지수 이동 평균선을 이용한 거래전략, 김현지, 장우진) KOSPI, NASDAQ, DOW JONES, NIKKEI225 인덱스 지수에 골드크로스 전략을 적용하면 국고채 10년 수익보다 높은 수익을 얻을 수 있다는 결과가 있다. 하지만 주식에 투자하는것과 국고채를 비교하는 것은 그 위험도에서 근본적인 차이가 나고, 실질적으로 골드크로스가 정말 설득력있는 전략이라면 국고채가 아닌 시장평균 수익률을 상회해야한다. 또한 표본이 하나인 인덱스지수를 이용하기 보다는 존재하는 주식에 대한 개별적인 투자를 시뮬레이션하고 이를 종합하는 것이 상식에 맞다.


본문에서는 기존에 존재하던 목적에 맞춘, 또는 기술적 한계에 따라 측정하지 못하던 한계를 벗어나 중요한 주식시장을 대상으로 상장되어 있는 주요 주식의 5년동안의 움직임을 모두 분석했다. 또한 골드크로스가 실제로 유효한 전략임을 입증하기 위해 역-골드크로스 전략을 같은 기간에 적용해서 모의투자를 시도했다. 역-골드크로스는 단기이동평균선이 장기 이동평균선을 추월할때 오히려 매도를 하고 장기이동평균선이 단기이동평균선 밑으로 들어올때 (데드크로스) 매수를 하는 방법이다. 만약 골드크로스가 유효하다면 역-골드크로스의 수익률을 상회해야한다.


종목 대상은 먼저 KOSPI 760 종목을 대상으로 2010년 1월 ~ 2015년 5월까지 거래가능한 일자의 조정된 종가 (Adj Close) 를 대상으로 신호를 포착했고, 골드크로스를 포착하면 해당하는 주식을 1주 매수하고 데드크로스를 포착하면 해당주식을 1주 매도하는 기법으로 수익률을 계산했다. 비교대상으로 위의 기간동안 꾸준히 주식을 보유할 경우의 수익률을 계산했다. 따라서 모든 주식은 비율을 중심으로 계산했으며, 거래량이나 시장에서의 영향력이나, 주식총수 등은 고려하지 않았다.


사용된 프로그램은 Python을 이용해서 직접 서버단 프로그래밍을 했고, 병렬처리 기법으로 계산 시간을 최소화 했다. 계산 대상이 된 데이터는 약 천만건이다.

먼저, 구성한 데이터는 2015년 5월 기준 거래소에 상장되어있는 KOSPI 762 종목을 대상으로 가능한 이동평균선 조합으로 수익률을 계산했다. 괄호로 감싸져있는 수익률은 주식을 5년동안 그냥 보유했을때 얻을 수 있는 수익률이다.

표에서 볼수 있다시피, 5년치의 성과는 어느 이동평균선을 기준으로 하여도 딱히 별다른 성과를 내지 못하고 있다. 오히려 처음부터 주식을 보유하는데에 따른 평균 수익률보다 훨씬 미치치 못하고 있다. 다만, 다른 지표보다 특이한 양상을 띄는 전략은 5-20일선으로 다른 이동평균선 전략보다 훨씬 잦은 수만큼 거래가 이루어지고 있다. 5년동안 종목당 40.11번의 거래횟수는, 약 3만번의 거래를 5년동안 수행했다는것인데, 다른 전략보다 어느정도 나은 성과를 보이고는 있다. 평균 주식의 보유기간을 대조해봤을때는, 5-20일선이 678.19일, 5-60일선이 631.84일로써, 5-20일선이 조금 더 주식을 보유하는 경향이 있지만, 거래일 기준 1367일의 비율로 따지면, 보유 대비 보유기간 49.61%, 46.22%로 수익률이 차이나는 만큼의 차이는 보이지 않는다.


한가지 더 살펴볼수 있는 점은, 5-20일선을 제외하고는 골드크로스 전략과는 별개로 그저 ‘보유기간’와 비슷한 수익률을 낸다는 점이다. 즉 어느 시점에 매수하는지, 매도하는지가 사실 의미가 없고 보유기간만큼의 수익률을 낸다는 점은 골드크로스 전략의 매수, 매도 타이밍 포착 도구로써의 의미가 이동 평균 거래 전략 사라진다.


골드크로스와 완전히 다른 매매 포지션을 취하는 역-골드크로스 전략 선택시의 결과는 다음과 같다.

역 골드크로스 전략에서는 일단 역크로스가 나타날때까지의 투자 보류 기간이 조금 더 길기 때문에 평균거래나 평균 보유기간은 골드크로스 전략보다는 적게 나타난다. 다만 중요한것은 평균 수익률인데, 모든 이동평균선 전략에서 골드크로스 전략보다 항상 수익률이 낮다. 물론 이 결과만을 가지고 골드크로스 전략이 효율적이라고는 말할 수 없다. 평균 보유기간이 상대적으로 적어서 낮게 나타났다고 말할수도 있기 때문이다. 실제적으로 역-골드크로스의 평균보유기간은 골드크로스의 평균보유기간보다 적다.


골드크로스나 역골드크로스나 골드크로스 5-20일선을 제외하고는 비슷한 수익률을 보인다. 사실 어느 이동평균선이 효과적인지는 언제나 논란의 여지가 있었다. 위의 결과를 놓고 보면, 어느 이동평균선이 효과적인지는 그다지 논란을 일으킬 필요가 없어보인다. 단기이동평균선이라고 판단되는 5일선과 20일선에서만 유의미한 차이가 있었고 나머지 이동평균선의 유효성 여부에 대해서 답을 하자면, 그다지 차이가 없어보인다. 사실 유의미한 차이를 보인 5-20일선의 골드크로스 전략도 결국에는 시장수익률을 따라가지 못하는 경향이 있기 때문에 투자전략으로써의 의미를 상실케 한다.

이러한 분석에 대해 의미를 찾기 위해 주식의 변동성과 기술적 투자간의 상관성을 살펴볼수도 있다. 본문에서는 표준편차를 주식의 변동성으로 보았고, 주식의 변동이 클수록 골드크로스 전략이 힘을 쓸수 있는 기회가 많아진다는 가정에 표준편차를 기준으로 종목을 구간으로 나눠서 분석을 시도했다.

시각화자료는, 급격하게 수익이 차이가 나는것을 일부러 제거한 상위 500개의 종목 자료이다. 표로만 본다면, 표준편차가 더 심할수록 보유시 수익률과 기술적전략시 수익률에서 확실히 차이가 나고 있다. 다만 특이한점은, 역 골드크로스 투자 전략시 안정적이라고 평가되는 상위 200개의 종목에서는 오히려 실제 보유 수익률보다 더 많은 수익률을 내고 있다. 이는, 주가가 안정적으로 움직이는 종목의 경우에는 급격한 가격변화 (5일선의 급격한변화) 로 최근의 추세가 상향세일때는 오히려 과열로 판단되어 추가적인 이익을 얻기가 힘들다는 판단이 작용했을 가능성이 있다.

코스피가 아닌 나스닥과 같은 경우에는 기술적 투자가 효과가 있을지 확인해볼수 있다. 투자대상이 되는주식은 NASDAQ의 약 3000종목을 대상으로 조사했다. 기간은 약 5년간 (2010년 1월 ~ 2015년 5월) 이며, 60일선을 구할수 없거나 거래가 되지 않아 유의미한 주식거래를 할수 없는 대상을 제외한 2823종목을 대상으로 5년간 골드크로스 시 매수전략을 시도했다. 이동평균선은 대표적인 골드크로스를 측정하는데 쓰이는 5일-60일선을 기준으로 측정했다.

NASDAQ에서도 KOSPI와 같은 양상을 보였는데, 2010년 1월부터 단지 주식을 보유하기만 했다면 2823종목의 평균 수익률인 총 103.89 % 의 수익률을 올렸을 것이지만, 5-60일선을 기준으로한 골드크로스 매수 전략을 택했다면 22.34%의 수익률로 그쳤다. 그렇다면 코스피에서 그나마 효율적으로 인식되었던 5-20일선은 29.30%에 수익률이 그쳤다. 골드크로스는 보유기간 비례 수익도 얻지 못하는 수익으로 나타났다.


무작정의 기술적 전략이 그다지 효과가 있는 전략이 아닐수 있지만, 골드크로스 전략상에서 표준편차를 통한 분류로 안정적인 주식이 시장보다 초과수익을 달성하는지 아래 표를 통해 확인 할수 있다.

애초에 나스닥에서의 골드크로스 전략은 보유기간에 정비례하기보다 훨씬 기대에 못미치는 성적을 기록함을 알수있다. 물론 주식이 안정적이지 못한 하위 그룹은 더욱더 격차가 벌어지기는 하지만 상위그룹에서조차 별다른 의미를 찾기가 힘들다.

역-골드크로스 전략의 경우 보유기준 5년간 평균 수익률은 59.85%에 그쳤는데, 이는 골드크로스 전략보다는 높은 이동 평균 거래 전략 수치이지만, 보유기준 103.83%보다는 역시 미치지 못한다. 주식의 변동성에 따른 역골드크로스의 수익률은 다음과 같다.

역-골드크로스 투자율이 골드크로스 전략보다는 우위에 있기 때문에, 높은 수치를 기록하는 구간도 상대적으로 많다. 골드크로스전략은 단 한구간에서도 우위에 있지 못했지만 역-골드크로스 구간에서는 상위 50%구간까지는 시장보다 초과수익을 달성하고 있다.

다음은 FTSE 100에대한 데이터이다. FTSE 100은 런던거래소에 상장된 100개의 기업을 대상으로하며, 2010년~2015년5월의 평균 수익률은은 98.95%이며, 골드크로스전략을 사용했을때는 26.7% (평균매매수 21.08) 역-골드크로스 전략하에서는 61.85%의 수익률을 내었다. (평균매매수 21.40) 이는 미국 NASDAQ시장과의 경향과 비슷하며, 골드크로스 전략은 보유기간대비 수익률에서조차 열등한 전략으로 나타났다.


FTSE 100 의 경우 계산가능한 기업의 약 90개를 통계를 낸 결과 다음과 같았다.

다음은 DAX를 구성하는 종목에 대한 분석결과이다. DAX는 독일 주요회사 30개 (BMW, SAP, Adidas,Siemens 등) 로 이루어져 있다. 5년동안 꾸준히 보유할경우 122.38%의 수익률에 비하여, 골드골드크로스 전략으로 투자할 경우 61.15% 수익률을 기록했고 (평균매매수 21.00) 역골드크로스 전략으로 투자할 경우 51.79%의 수익률을 기록했다. (평균매매수21.17)

DAX도 마찬가지로, 표준편차가 적은 변동성 낮은 주식들은 역-골드크로스 전략하에서는 초과수익을 달성하고 있는 점을 확인할수 있다. 비교적 주식 종목수가 적은 FTSE와 DAX의 경우는 회귀분석에 있어도 상당히 관련성이 이동 평균 거래 전략 높게 나오는 사실 또한 확인 가능하다.


본문에서 밝힌 것처럼, 골드크로스 전략은 어느시장 어떠한 이동평균선을 불문하고, 그저 5년간 해당 종목을 보유하고 있는 전략보다 열등했다. 국가별로 특정한 조건 하에서는 특정 이동평균선을 이용해서 거래하는것이 다른 이동평균선을 이용하는것보다 어느정도 우월한 경우도 있었으나, 이 비율은 그다지 높지는 못했다. 보통은 랜덤한 기간을 택해 보유하는 전략과 그다지 다를것이 없고, 실질적으로 골드크로스 전략은 어느 이동평균선이 되었든 그다지 미래를 예측하는데에 있어서 설득력을 가지지 못한다는 결론이다. 따라서 골드크로스를 강력한 매수 신호로 본다는 것은 신중히 접근해야하는 문제이다. 이동평균선만을 고려해서 투자하는것은 효과적이지 못하다.


골드크로스 전략의 유효성을 검증하기 위해 설정했던 역-골드크로스 전략의 경우도 역시 시장수익률보다는 높지 못했으나 표준편차가 낮은 변동성이 적은 주식에 한해서는 시장 초과 수익률을 내는 경우가 있었다. 모든 시장에서 이러한 현상은 동일했으며, 이는 변동이 없는 주식의 경우에 급격한 가격변화 (단기이동평균선이 장기이동평균선을 추월하는경우) 에 대해 시장이 보수적으로 반응한다는 반증이다. 즉, 오히려 이러한 신호가 이제부터 상향할만한 증거라기 보다는 과열의 증거로 보고 차라리 매도하기에 좋은 타이밍이라는 것이다. 이러한 특징을 이용해 이격도에 따른 매매를 한다면, 현재의 역-골드크로스보다 조금더 빈번한 거래를 통해 수익을 낼 수 있을 것이다.


본문에서는 충분한 거래 횟수를 얻기위해 약 5년정도의 기간을 투자 대상 기간으로 설정했으나, 때에 따라서는 지속적으로 하락하는 장에서의 수익률도 계산해볼 필요가 있을것이다. 실제로 5년 보유 수익률이 -50% ~ 0%에 해당하는 주식들은 역-골드크로스 전략 하에서 수익률이 더 좋은 경우가 있었다.


또한, 거래량과 기타 보조지표들을 섞는 전략도 검증할 필요가 있을것이다. 거래량은 이동평균선과 함께 대표적으로 많이 쓰이는 지표로써, 실제 기술적 투자자들이 많이 이용하는 투자정보이다. 이러한 추가 변수에 대해서 어떻게 움직이는지 살펴보는것도 의의가 있을 것이다.


- 김현지 장우진, 지수 이동 평균선을 이용한 거래 전략, 한국경영과학회 춘계공동학술대회


- Brock, W., Lakonishok, J., and LeBaron, B., 1992, Simple technical trading rules and thestochastic properties of stock returns, Journal of Finance 47,


- Lai, M., 이동 평균 거래 전략 and Lau, S., 2006, The profitability of the simple moving averages and trading range breakout in the Asian stock markets, Journal of Asian Economics

IQ Option 에서 2개의 이동 평균을 사용한 스캘핑 거래 전략

안녕하세요 여러분 이동 평균 거래 전략 제가 돌아왔습니다. 최근에 이 블로그에 소개된 반전 거래 전략에 대한 긍정적인 피드백이 많이 있습니다. 그래서 나는 역전을 거래하거나 상한을 정확하게 잡을 만큼 충분히 경험이 없는 사람들을 위해 이 글을 씁니다. 2 이동 평균으로 스캘핑 전략을 보여 드리겠습니다. IQ Option 에서 Forex를 거래할 때 레버리지 덕분에 자본 투자보다 더 큰 이익을 얻으려는 추세를 이용하십시오.

실제 거래하기 전에 데모 계정을 사용하여 아래 조건으로 전략을 테스트하는 것이 좋습니다.

  • 통화 쌍: 유동성이 좋은 주요 쌍을 사용하는 것이 좋습니다.
  • 시간 프레임: 5분.
  • 거래 시간: 유럽-미국 세션.

2개의 이동 평균을 사용한 스캘핑 거래 전략에 대한 설명

우리 모두 알다시피, 대부분의 지표는 시장에서 일어나는 것보다 느린 거래 신호를 제공합니다. 그래서 우리는 이 단점을 우리의 거래에서 장점으로 바꿀 것입니다. 추세를 예측하는 신호로 MA를 사용하는 것입니다.

두 이동 평균의 움직임은 서로 겹치거나 교차하지 않습니다. 가장 중요한 것은 둘 다 다른 방향으로 나아가 강물 같은 이미지를 형성한다는 것입니다. 그리고 이 기사에서는 “강”을 사용하여 두 이동 평균 사이의 영역을 설명합니다.

2개의 이동 평균이 강 같은 영역을 형성합니다.

반대로 난류가 발생하면 선이 교차하여 명확한 방향을 나타내지 않습니다. 그럼 어려운 시장이고 특별한 추세는 없습니다.

2개의 MA가 얽히면 추세를 파악할 수 없음

2개의 이동 평균을 사용한 스캘핑 거래 규칙

M5 기간에는 EMA 20(보라색)과 EMA 50(빨간색)의 2개 MA를 사용해야 합니다. 이 두 선이 교차하지 않고 같은 방향(강세 또는 약세)으로 이동하면 강과 같은 매우 시각적인 이미지를 제공합니다(시장이 추세입니다).

시장이 추세에 있을 때 조정과 함께 가격이 이 강에서 너무 오래 머물러서는 안 됩니다. 즉, 2개의 MA 사이 영역에서 닫는 양초가 3개를 넘지 않아야 합니다. 이 영역에 4개 이상의 종가 양초가 있으면 해당 거래 신호를 무시합니다.

아래 예는 강 지역에서 3개 이상의 Candlesticks 가 닫히는 것을 보여주므로 이 신호를 거래하지 않습니다.

촛대 클러스터는 2 MA 내부에서 닫혀 가격이 쉽게 반전됩니다.

강에서 3개의 양초가 닫힌 후 다음 양초가 MA20 아래에서 닫힙니다. 우리는 이 마감 캔들 위치에서 거래할 것입니다.

2개의 이동 평균 내에서 3개 미만의 캔들이 닫혔습니다.

BUY 입장 조건

손절매는 가장 가까운 골에 넣어야 합니다. 그리고 이익실현은 진입에서 손절매까지의 거리가 2배가 됩니다.

SELL 진입 조건

이와 같이 매도 주문을 할 때 손절매는 가장 가까운 저항 영역이 됩니다. 이익실현 포인트는 진입에서 손절매까지 거리의 2배가 됩니다.

이 주문으로 승률이 다른 주문보다 높습니다. 2 MA 내부에 있는 3개의 양초 클러스터가 Evening Star 촛대 패턴이기 때문에 가격이 강세에서 약세로 반전될 것이라는 신호입니다.

자본 및 위험 관리를 잊지 마십시오. 거래 시스템에서 자본 관리 수준은 항상 1-2%/거래이고 위험/보상 비율은 최소 1:1이어야 합니다.

이것은 매우 간단한 전략을 가진 거래 시스템입니다. 중요한 사실에 주목하십시오. 가격이 오랫동안 강물에 머물면 거래를 하지 않습니다. 최대 허용 수준은 3개의 연속 마감 캔들입니다.

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

추가 돈을 얻으려고 시도하는 특정 표준 공식이 있습니다. SMA 30 INDICATOR COMBINED WITH RESISTANCE/SUPPORT. 추세와 수준이라는 두 가지 중요하고 신뢰할 수 있는 요소를 기반으로 합니다. 이 전략의 핵심 역할은 단순 이동 평균(SMA 30 지표)입니다. 좋은 단계를 밟기 위해서는 주요 전략에 익숙해져야 합니다.

SMA 30+ 저항/지원을 사용한 전략

  • SMA 지표는 무엇입니까?
  • 저항/지원이란 무엇입니까?


SMA 30 거래 전략의 기본 설정

1-익숙한 자산 쌍: USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

4-SMA 30 표시기를 설정하고 가격 수준을 식별합니다.


SMA 30을 사용한 주문 개시 공식

SMA 30 지표를 이동 평균 거래 전략 설정한 후 이를 활용하여 가격의 추세를 파악합니다. 약간의 기본 지식을 반복해서 기억해야 합니다.

가격 상승 추세: 촛대는 SMA 30 위에 있고 SMA는 위로 향하고 있습니다.

하락 추세의 가격: 촛대는 SMA 30 아래에 있고 SMA는 하락합니다.

횡보하는 가격: 지표가 횡보하고 촛대를 계속 교차합니다.

이 전략에서는 가격이 상승세 또는 하락세일 때만 주문을 열 수 있습니다.


주문 개설 공식

UP 주문 열기 = 상승세 + 가격이 지지선에 닿음(파손된 저항선).

DOWN 주문 열기 = 하락세 + 가격이 저항(파손된 지지선)에 닿습니다.


자본 관리 방법

이것은 유행하는 거래 전략이기 때문에 추세의 끝에 가까울수록 수준이 깨지거나 추세가 끝날 가능성이 더 큽니다. 이 전략에 대한 가장 합리적인 자본 관리 방법은 차후 주문에 대한 투자를 점진적으로 줄이는 것입니다.

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

이전 주문의 이익을 다음 주문의 투자 금액으로 사용합니다. 1개의 주문을 잃으면 거래를 중단하고 컴퓨터를 끄는 것이 좋습니다.

이 방법은 자본을 이동 평균 거래 전략 이동 평균 거래 전략 관리하는 데 도움이 되며 계정이 소진될 가능성을 최소화하고 이익을 보호할 수 있습니다.


이 전략에 대한 중요한 사항

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

가격이 수준을 테스트하고 반전 촛대 패턴이 나타나면 완전히 무시할 수 있습니다.

위의 예와 같이 가격은 하락 이동 평균 거래 전략 반전 촛대 패턴(Evening Star)으로 지지를 테스트합니다. 그런 다음 가격이 수준을 벗어나 해당 추세를 종료합니다.

가격이 특별한 촛대 패턴(핀 바, 풀백 등)으로 수준을 테스트하면 비율이 높아집니다.

가격이 완전히 추세에 있지 않을 때 주문을 열지 마십시오.

이 전략에 대해 주의할 사항.

위의 예에서 가격은 깨고 나서 한 번만 레벨을 테스트합니다. 이것은 가격이 추세에 진입했다는 것을 확인할 수 없습니다.


SMA 30 + 지원/저항 전략을 사용하여 일부 열린 주문

1차 주문: USD/JPY 자산 가격이 저항선을 이탈하여 상승세를 보였습니다. 그런 다음 약세 양초로 레벨을 테스트하기 위해 반등했습니다 = 20분 UP 주문을 열었습니다.

거래 결과:

2차 주문: EUR/USD 자산. 가격은 하락세였습니다. 그런 다음 핀 바 촛대로 레벨(이전 지지대)을 테스트했습니다. 이것은 가격이 폭락할 것이라는 아주 좋은 신호였습니다 = 30분 DOWN 주문을 열었습니다.

거래 결과:

데모 계정에서 이 전략을 시도할 수 있습니다. 의견 섹션에 의견과 질문을 남기는 것을 잊지 마십시오.

평균 방향성 지수 (ADX) 및 지수 이동 평균 (EMA) 전략을 사용한 IQ Option거래

평균 방향성 지수 (ADX) 및 지수 이동 평균 (EMA) 전략을 사용한 IQ Option거래

오실레이터 ADX 및 추세 지표 EMA를 사용한 거래 전략은 통화 시장의 거래자들에게 인기가 있습니다. 초보자도 거래하기에 적합합니다. ADX + EMA 전략의 논리는 가격이 주요 추세에서 롤백 될 때 거래하는 것입니다.

거래 전략“ADX + EMA”사용 조건


전략 "ADX + EMA"로 구매 / 판매

매수할 거래 신호를 정확하게 결정하기 위해, 트레이더는 라인 + D1 (ADX 표시기)이 아래에서 위로 즉석 레벨 20을 교차하고 그 위로 계속 이동할 때까지 기다려야합니다. 추세 강도 선은 지표 눈금의 위쪽 영역으로 이동해야합니다. EMA는 현재 가격 차트의 촛불 아래에서 발생해야합니다. 이것은 매수 신호입니다. 트레이더는 롱 포지션을 열 수 있습니다.

자산 매도 신호를 해석하기 위해 거래자는 라인 -D1 (ADX 표시기)이 레벨 20 위로 교차하고 그 위로 계속 이동할 때까지 기다려야합니다. 이때 추세 강도 선은 지표 척도의 위쪽 영역으로 이동해야하고 EMA 지표는 가격 차트의 캔들 위로 이동해야합니다. 이것은 매도 신호입니다. 트레이더는 숏 포지션을 열 수 있습니다.

주의. 예금의 3 %를 초과하는 한 거래에 대한 베팅은 정당하지 않은 위험입니다.


전략 "ADX + EMA"를 사용하여 거래의 효율성을 높이기위한 기본 규칙

트레이더는 추세를 형성하는 순간뿐만 아니라 모든 가격 수정 중에도 거래를 체결 할 수 있습니다.

다른 모든 조건이 충족 되더라도 ADX 표시기의 –Dl 또는 + Dl 라인이 레벨 50 근처를 통과하면 사용자는 거래 신호를 무시해야합니다.

"ADX + EMA"전략은 트렌드 거래를위한 것입니다. 플랫 기간에는 다른 전략을 사용하거나 다른 자산을 선택하거나 거래를 자제하는 것이 좋습니다.

이 기사는 "ADX + EMA"거래 전략의 모든 조건과 규칙을 설명합니다. 이러한 권장 사항을 통해 초보자도 빠르고 자신있게 거래를 시작할 수 있습니다. 그러나 얻은 지식에 머물러서는 안되고 위험을 잊어서는 안됩니다. 무역에서, 당신은 끊임없이 새로운 도구를 배우고, 새로운 전략을 개발하고 마스터해야합니다. IQ Option에서 현명하게 거래하십시오.

이동평균선 설명

기술적 분석 (TA)은 거래와 투자의 세계에서 더 이상 새로운 것은 아닙니다. 전통적인 포트폴리오에서 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 가상화폐(cryptocurrencies)에 이르기까지 TA 지표의 사용은 간단한 목표를 가지고 있습니다. 기존에 있는 데이터를 사용하여 입력된 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 원하는 결과로 이어지게끔 하는 것입니다. 시장이 점점 더 어려워짐에 따라 지난 수십 년 동안 수백 가지 유형의 TA 지표가 생성되었지만 이동 평균 (MA)의 인기와 일관된 사용법은 거의 없었습니다.

현재 이동 평균의 다양한 변형들이 있지만, 기본 목적은 거래 차트의 명확성을 높이는 것입니다. 그래프를 부드럽게 만들어 쉽게 알아 볼 수 있는 추세 지표를 만듭니다, 물론, 이러한 이동 평균은 과거 데이터에 의존하기 때문에 지표에 뒤쳐 지거나 추세로서 간주됩니다. 그럼에도 불구하고 여전히 불필요한 것들을 지우고 명확하게 만들며, 시장이 어디로 향할지를 결정하는 데 큰 힘을 발휘합니다.

이동 평균의 다른 유형

데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩뿐만 아니라 장기적인 관점에서도 트레이더가 이용할 수있는 다양한 유형의 이동 평균이 있습니다. 다양한 유형들이 존재하지만, MA는 일반적으로 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 카테고리로 분류됩니다. 시장 이동 평균 거래 전략 상태 및 원하는 결과에 따라 거래자는 어떤 지표가 자신에게 필요한지 결정할 수 있습니다.

단순 이동 평균

SMA는 설정된 기간의 데이터의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균의 차이점은 SMA를 사용하면 새 데이터가 입력 되자마자 이동 평균 거래 전략 가장 오래된 데이터는 삭제된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하면 전체 데이터가 최근 10 일의 데이터만 포함되도록 지속적으로 업데이트됩니다.

SMA의 모든 데이터 입력은 최근에 입력 된 것과 관계없이 동일하게 가중됩니다 . 사용 가능한 최신 데이터에 대한 관련성이 더 높다고 생각하는 거래자는 SMA의 동등한 가중치가 기술적 분석에 해가된다고 종종 말합니다. 지수 이동 평균 (EMA)은이 문제를 해결하기 위해 작성되었습니다.

지수 이동 평균

EMA는 과거 가격 변동을 기반으로 기술적 분석을 제공한다는 점에서 SMA와 유사합니다. 그러나 방정식은 EMA가 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 값을 할당 하기 때문에 조금 더 복잡 합니다 . 두 평균값 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스런 가격 변동 및 반전에보다 민감합니다.

EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 수 있기 때문에 단기 거래에 종사하는 거래자가 특히 선호합니다. 상인이나 투자자가 자신의 개인 전략과 목표에 따라 이동 평균을 선택하여 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다.

이동 평균 사용 방법

MA는 현재 가격 대신 과거 가격을 사용하기 때문에 특정 기간에서의 지연이 있습니다. 데이터 의 범위가 더 넓어 질수록 지연이 커집니다. 예를 들어 지난 100 일을 분석하는 이동 평균은 지난 10 일만 고려한 MA보다 새로운 정보에 더 느리게 응답합니다. 이는 더 큰 데이터 세트에 새로운 항목을 추가하면 전체 숫자에 미치는 영향이 적기 때문입니다.

큰 데이터 세트, 작은 데이터 세트 모두 거래 설정에 따라 유리할 수 있습니다. 큰 데이터 세트는 1 ~ 2 개의 변동으로 인해 크게 변경 될 가능성이 적기 때문에 장기 투자자에게 도움이됩니다. 단기 트레이더들은 종종 반동 거래를 허용하는 작은 데이터 세트를 선호합니다.

전통적인 시장에서 50, 100, 200 일의 MA가 가장 보편적으로 사용됩니다. 50 일 이동 평균과 200 일 이동 평균은 주식 거래자가주의 깊게 관찰하며,이 행 위 또는 아래의 휴식 시간은 대개 중요한 거래 신호로 간주되며, 특히 크로스 오버가 이어지는 경우 특히 그렇습니다. 가상화폐(cryptocurrency) 거래에도 동일하게 적용되지만 하루 24시간 일주일내내 변하는 변동성 시장으로 인해 MA 설정 및 거래 전략은 거래자 프로필에 따라 다를 수 있습니다.

교차 신호

당연하게도, 상승하는 MA는 상승 추세를 나타내며 하락하는 MA는 하락 추세를 나타냅니다. 그러나 이동 평균만으로는 실제로 신뢰성 있고 강력한 지표가 아닙니다. 따라서, MA는 강세장(bullish market)이나 약세장(bearish market) 크로스 오버 신호를 발견하기 위해 지속적으로 조합하여 사용됩니다.

두 개의 서로 다른 MA가 차트에서 교차 할 때 교차 신호가 생성됩니다. 골든크로스오버 라고도 불리우는 불리쉬 크로스오버(bullish crossover, aka golden crossover)는 단기 MA가 장기적으로 상승 할 때 발생하며, 이는 상승 추세의 시작을 시사합니다. 대조적으로, 단기 MA가 장기 이동 평균보다 낮아질 때 death crossover라고도 불리는 베어리쉬크로스 오버가 발생합니다. 이는 하락 추세의 시작을 나타냅니다.

고려할 가치가 있는 다른 요인들

지금까지 모든 예제는 일 단위로 이루어졌지만 MA를 분석 할 때 반드시 필요한 것은 아닙니다. 주간 트레이딩을 주로 삼는 사람들은 보안이 2 ~ 3 개월이 아니라 지난 2 ~ 3 시간 동안 어떻게 수행되었는지 훨씬 더 흥미를 느낄 수 있습니다. 다른 시간 프레임은 모두 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 방정식에 연결될 수 있으며 해당 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는 한 데이터가 유용 할 수 있습니다.

MA의 한 가지 주요 단점은 지연 시간입니다. MA는 이전 가격 조치를 고려하는 지연 지표이기 때문에 신호가 너무 늦은 경우가 많습니다. 예를 들어, 불리쉬 크로스오버는 구매를 제안 할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에 만 발생합니다. 즉, 상승 추세가 계속 되더라도 잠재적 인 이익은 가격 상승과 교차 신호 사이의 기간에 손실되었을 수 있습니다. 또는 더 나쁜 경우, 가짜 골든신호로 인해 트레이더는 가격 하락 직전인 고점에 사게됩니다 (이러한 가짜 구매 신호는 일반적으로 불 트랩이라고 합니다).

이동 평균은 강력한 TA 지표이며 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 데이터 중심 방식으로 시장 동향을 분석 할 수있는 능력은 시장이 어떻게 수행되고 있는지에 대한 큰 통찰력을 제공합니다. 그러나 MA와 크로스 오버 신호는 혼자 사용해서는 안되며 가짜 신호를 피하기 위해 다른 TA 지시계(indicator)를 결합하는 것이 더 안전합니다.


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